Сравнение MOH с MEDP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOH с MEDP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или MEDP.

Корреляция

Корреляция между MOH и MEDP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MOH и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOH

MEDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.20

MEDP:

-0.67

Коэф-т Сортино

MOH:

0.01

MEDP:

-0.71

Коэф-т Омега

MOH:

1.00

MEDP:

0.90

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.23

MEDP:

-0.74

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.48

MEDP:

-1.31

Индекс Язвы

MOH:

17.52%

MEDP:

21.06%

Дневная вол-ть

MOH:

43.07%

MEDP:

41.38%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

MOH:

-17.36%

MEDP:

-37.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$18.97B

MEDP:

$8.68B

EPS

MOH:

$20.42

MEDP:

$12.63

Цена/прибыль

MOH:

16.98

MEDP:

22.73

PEG коэффициент

MOH:

-0.62

MEDP:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$30.70B

MEDP:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.50B

MEDP:

$493.93M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.42B

MEDP:

$364.06M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -13.58%.

MOH

С начала года

19.12%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

4.85%

1 год

-7.62%

5 лет

21.34%

10 лет

17.99%

MEDP

С начала года

-13.58%

1 месяц

-12.62%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-26.23%

5 лет

33.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MOH: -0.20

MEDP: -0.67

Коэффициент Сортино

MOH: 0.01

MEDP: -0.71

Коэффициент Омега

MOH: 1.00

MEDP: 0.90

Коэффициент Кальмара

MOH: -0.23

MEDP: -0.74

Коэффициент Мартина

MOH: -0.48

MEDP: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOH

MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и MEDP

Ни MOH, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и MEDP

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOH

MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и MEDP

Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеют волатильность 10.69% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOH

MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOH с MEDP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOH и MEDP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и MEDP

MOH

MEDP

Сравнение MOH c MEDP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и MEDP

Просадки

Сравнение просадок MOH и MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и MEDP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество