PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с MEDP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или MEDP.

Корреляция

Корреляция между MOH и MEDP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MOH и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
443.66%
964.73%
MOH
MEDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.30

MEDP:

-0.62

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.16

MEDP:

-0.63

Коэф-т Омега

MOH:

0.98

MEDP:

0.91

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.37

MEDP:

-0.68

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.90

MEDP:

-1.18

Индекс Язвы

MOH:

14.92%

MEDP:

22.63%

Дневная вол-ть

MOH:

44.73%

MEDP:

42.96%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

MOH:

-25.03%

MEDP:

-34.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$17.05B

MEDP:

$8.71B

EPS

MOH:

$20.69

MEDP:

$13.11

Коэффициент P/E

MOH:

15.20

MEDP:

22.77

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

MEDP:

3.43

Коэффициент P/S

MOH:

0.42

MEDP:

4.04

Коэффициент P/B

MOH:

3.96

MEDP:

14.46

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

MEDP:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$14.64B

MEDP:

$672.28M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

MEDP:

$477.58M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -10.14%.

MOH

С начала года

8.06%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-8.10%

5 лет

13.02%

10 лет

18.14%

MEDP

С начала года

-10.14%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-24.60%

5 лет

28.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOH: -0.30
MEDP: -0.62
Коэффициент Сортино MOH, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOH: -0.16
MEDP: -0.63
Коэффициент Омега MOH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOH: 0.98
MEDP: 0.91
Коэффициент Кальмара MOH, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOH: -0.37
MEDP: -0.68
Коэффициент Мартина MOH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOH: -0.90
MEDP: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.62
MOH
MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и MEDP

Ни MOH, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и MEDP

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.03%
-34.71%
MOH
MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и MEDP

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 15.51%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
17.68%
MOH
MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию