Сравнение MOH с MEDP
MOH (Molina Healthcare, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MOH in Healthcare Plans, MEDP in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, MOH returned -4.99%/yr vs 22.07%/yr for MEDP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOH и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOH показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -18.33%.
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
MEDP
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -18.33%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 46.67%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOH и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.33% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between MOH and MEDP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between MOH and MEDP shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOH:
$9.83B
MEDP:
$13.28B
MOH:
$3.59
MEDP:
$15.63
MOH:
53.76
MEDP:
29.34
MOH:
21.64
MEDP:
0.88
MOH:
0.22
MEDP:
5.04
MOH:
2.41
MEDP:
22.20
MOH:
$45.08B
MEDP:
$2.68B
MOH:
$2.80B
MEDP:
$778.59M
MOH:
$617.00M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. MEDP — Ранг доходности на риск
MOH
MEDP
Сравнение MOH c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOH | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.28 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.93 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOH | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.68 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.43 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MOH и MEDP
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOH | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -42.87% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -36.61% | -23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.76% | -39.38% | -31.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -42.87% | -27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.04% | -26.09% | -27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -12.90% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 16.00% | +27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и MEDP
Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOH | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 6.56% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.52% | 38.18% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.56% | 69.29% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 51.61% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 49.82% | -9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и MEDP
Ни MOH, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOH и MEDP
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOH and MEDP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (11.88%) compared to MEDP (6.56%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOH и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор