PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с PFIZER.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LLY с PFIZER.NS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Pfizer Limited (PFIZER.NS).

Доходность

Сравнение доходности LLY и PFIZER.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Pfizer Limited (PFIZER.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLY и PFIZER.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		-14.27%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
PFIZER.NS
Pfizer Limited		-9.80%-7.46%21.05%-3.21%-19.87%-2.39%26.66%45.37%27.47%21.78%
Разные валюты инструментов

LLY торгуется в USD, в то время как PFIZER.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFIZER.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у PFIZER.NS с доходностью -9.80%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции PFIZER.NS по среднегодовой доходности: 30.92% против 8.27% соответственно.

LLY

1 день
3.74%
1 месяц
-12.57%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
20.93%
1 год
12.19%
3 года*
39.90%
5 лет*
39.16%
10 лет*
30.92%

PFIZER.NS

1 день
1.06%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-11.67%
1 год
10.05%
3 года*
7.45%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Pfizer Limited

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с PFIZER.NS:
PFIZER.NS с AZN.LPFIZER.NS с JNJPFIZER.NS с SPYPFIZER.NS с SOFIPFIZER.NS с COSTPFIZER.NS с MRNAPFIZER.NS с NESN.SW

Доходность на риск

LLY vs. PFIZER.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PFIZER.NS
Ранг доходности на риск PFIZER.NS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIZER.NS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIZER.NS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIZER.NS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIZER.NS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIZER.NS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c PFIZER.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Pfizer Limited (PFIZER.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYPFIZER.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.38

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.83

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.40

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

0.77

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. PFIZER.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIZER.NS равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и PFIZER.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYPFIZER.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

-0.12

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между LLY и PFIZER.NS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и PFIZER.NS

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PFIZER.NS в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.68%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
PFIZER.NS
Pfizer Limited		3.50%3.31%0.66%0.94%1.47%0.69%6.46%0.53%0.70%0.97%0.82%0.53%

Просадки

Сравнение просадок LLY и PFIZER.NS

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки PFIZER.NS в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и PFIZER.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

LLYPFIZER.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-59.70%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.26%

-21.08%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-42.71%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-42.71%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-23.12%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-19.63%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

11.11%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и PFIZER.NS

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Pfizer Limited (PFIZER.NS) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIZER.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLYPFIZER.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.81%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

17.02%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.44%

26.86%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

23.81%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

25.84%

+3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и PFIZER.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Pfizer Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLY значения в USD, PFIZER.NS значения в INR