Сравнение VRTX с HBAR-USD
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VRTX returned 18.18%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTX и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 23.32% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between VRTX and HBAR-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
VRTX
HBAR-USD
Сравнение VRTX c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.69 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.98 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и HBAR-USD
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -97.58% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -73.39% | +49.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -79.29% | +50.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -92.79% | +63.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -84.50% | +70.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -74.51% | +36.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 51.80% | -40.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и HBAR-USD
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 16.33% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 43.30% | -22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 65.06% | -30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 85.17% | -56.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 108.57% | -75.75% |
Часто задаваемые вопросы
VRTX and HBAR-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs HBAR-USD's -97.58%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор