PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCTR с AGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VCTR с AGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Argan, Inc. (AGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCTR или AGX.

Корреляция

Корреляция между VCTR и AGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCTR и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCTR:

0.83

AGX:

2.44

Коэф-т Сортино

VCTR:

1.08

AGX:

3.00

Коэф-т Омега

VCTR:

1.14

AGX:

1.41

Коэф-т Кальмара

VCTR:

0.85

AGX:

3.66

Коэф-т Мартина

VCTR:

2.26

AGX:

10.33

Индекс Язвы

VCTR:

10.54%

AGX:

15.50%

Дневная вол-ть

VCTR:

39.58%

AGX:

66.25%

Макс. просадка

VCTR:

-45.22%

AGX:

-94.35%

Текущая просадка

VCTR:

-12.01%

AGX:

-7.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCTR:

$4.22B

AGX:

$2.33B

EPS

VCTR:

$4.38

AGX:

$6.15

Коэффициент P/E

VCTR:

14.32

AGX:

27.74

Коэффициент P/S

VCTR:

4.70

AGX:

2.66

Коэффициент P/B

VCTR:

3.47

AGX:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

VCTR:

$901.45M

AGX:

$716.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

VCTR:

$407.99M

AGX:

$123.05M

EBITDA (12 мес.)

VCTR:

$411.00M

AGX:

$82.24M

Доходность по периодам

С начала года, VCTR показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 25.11%.

VCTR

С начала года

-3.53%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-9.47%

1 год

32.57%

5 лет

38.66%

10 лет

N/A

AGX

С начала года

25.11%

1 месяц

15.48%

6 месяцев

9.10%

1 год

159.52%

5 лет

41.74%

10 лет

19.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCTR и AGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTR
Ранг риск-скорректированной доходности VCTR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг риск-скорректированной доходности AGX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCTR c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCTR на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTR и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTR и AGX

Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AGX в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		2.69%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.		0.84%0.93%2.24%2.71%1.94%2.81%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VCTR и AGX

Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и AGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCTR и AGX

Текущая волатильность для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) составляет 10.44%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что VCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCTR и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
219.60M
232.47M
(VCTR) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию