Сравнение VCTR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VCTR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCTR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 3.58% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -11.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VCTR показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
VCTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCTR vs. SPY — Ранг доходности на риск
VCTR
SPY
Сравнение VCTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCTR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.96 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.49 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 7.27 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.96 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VCTR и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и SPY
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 3.02% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и SPY
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -55.19% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.05% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -24.50% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -5.53% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -9.09% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 2.54% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и SPY
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 5.35% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.13% | 9.50% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 19.06% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 17.06% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 17.92% | +21.13% |