Сравнение VCTR с ARES
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, VCTR returned 27.03%/yr vs 20.60%/yr for ARES. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCTR и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCTR показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -22.80%.
VCTR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 35.68%
- 6 месяцев
- 38.28%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 42.35%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
Сравнение доходности по годам VCTR и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 35.68% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -11.90% |
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -13.34% |
Correlation
The correlation between VCTR and ARES is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between VCTR and ARES shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCTR:
$6.79
ARES:
$2.83
VCTR:
12.51
ARES:
43.48
VCTR:
5.35
ARES:
1.73
VCTR:
3.83
ARES:
4.29
VCTR:
$1.47B
ARES:
$6.31B
VCTR:
$766.06M
ARES:
$4.46B
VCTR:
$615.91M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCTR vs. ARES — Ранг доходности на риск
VCTR
ARES
Сравнение VCTR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCTR | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.49 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -0.99 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCTR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.60 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.62 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и ARES
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCTR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -49.73% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -49.05% | +30.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -49.73% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -49.73% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -35.00% | +31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -11.28% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 24.48% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и ARES
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 9.60% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCTR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 9.18% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 34.82% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 40.54% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 37.22% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 36.63% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и ARES
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности ARES в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.31% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCTR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCTR и ARES
VCTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
VCTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
VCTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
VCTR and ARES have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCTR has higher volatility (9.60%) compared to ARES (9.18%). In terms of maximum drawdown, VCTR dropped -45.22% vs ARES's -49.73%.
VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCTR и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор