Сравнение VRTS с IIPR
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. VRTS operates in Asset Management (Financial Services), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, VRTS returned -8.68%/yr vs -16.73%/yr for IIPR. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.23%.
VRTS
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- -3.21%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 20.11%
IIPR
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 27.00%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.57M | $20.39M | $22.07M | |
| $31.92M | $26.15M | $20.13M |
Сравнение доходности по годам VRTS и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.87% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.23% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between VRTS and IIPR is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between VRTS and IIPR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$1.08B
IIPR:
$1.69B
VRTS:
$17.54
IIPR:
$4.62
VRTS:
9.23
IIPR:
12.66
VRTS:
1.37
IIPR:
6.34
VRTS:
$805.14M
IIPR:
$263.65M
VRTS:
$402.78M
IIPR:
$195.87M
VRTS:
$257.88M
IIPR:
$203.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. IIPR — Ранг доходности на риск
VRTS
IIPR
Сравнение VRTS c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTS | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.37 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.47 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTS и IIPR
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -78.42% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -21.29% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -62.92% | +16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -78.42% | +22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.75% | -68.25% | +27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.58% | -37.77% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 8.38% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и IIPR
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 7.40% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 27.91% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 41.38% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 41.70% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.71% | 48.19% | -9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и IIPR
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности IIPR в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.00% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 5.93% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTS and IIPR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (10.92%) compared to IIPR (7.40%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор