PortfoliosLab logo
Сравнение VRTS с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTS и IIPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRTS и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.17%
322.36%
VRTS
IIPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.92

IIPR:

-0.90

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.26

IIPR:

-1.08

Коэф-т Омега

VRTS:

0.85

IIPR:

0.83

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.58

IIPR:

-0.50

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.71

IIPR:

-1.31

Индекс Язвы

VRTS:

17.81%

IIPR:

30.13%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.31%

IIPR:

43.69%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

VRTS:

-47.92%

IIPR:

-75.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.06B

IIPR:

$1.48B

EPS

VRTS:

$17.28

IIPR:

$5.46

Коэффициент P/E

VRTS:

8.91

IIPR:

9.48

Коэффициент PEG

VRTS:

0.62

IIPR:

0.00

Коэффициент P/S

VRTS:

1.17

IIPR:

4.81

Коэффициент P/B

VRTS:

1.16

IIPR:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$682.81M

IIPR:

$233.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$440.11M

IIPR:

$193.83M

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$349.65M

IIPR:

$187.24M

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью -17.44%.


VRTS

С начала года

-28.90%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-31.36%

5 лет

18.95%

10 лет

3.77%

IIPR

С начала года

-17.44%

1 месяц

-15.16%

6 месяцев

-57.62%

1 год

-40.79%

5 лет

-0.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.92
IIPR: -0.90
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.26
IIPR: -1.08
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.85
IIPR: 0.83
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.58
IIPR: -0.50
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.71
IIPR: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIPR равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.90
VRTS
IIPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и IIPR

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности IIPR в 14.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.29%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
14.24%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и IIPR

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.92%
-75.70%
VRTS
IIPR

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и IIPR

Текущая волатильность для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) составляет 17.65%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что VRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.65%
21.49%
VRTS
IIPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию