Сравнение VRTS с IIPR
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. VRTS operates in Asset Management (Financial Services), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, VRTS returned -10.30%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.
VRTS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -7.17%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 8.92%
IIPR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTS и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -10.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 25.63% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between VRTS and IIPR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between VRTS and IIPR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$959.17M
IIPR:
$1.63B
VRTS:
$16.98
IIPR:
$4.14
VRTS:
8.30
IIPR:
13.84
VRTS:
1.21
IIPR:
6.17
VRTS:
1.05
IIPR:
0.91
VRTS:
$799.77M
IIPR:
$263.23M
VRTS:
$646.06M
IIPR:
$195.78M
VRTS:
$384.75M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. IIPR — Ранг доходности на риск
VRTS
IIPR
Сравнение VRTS c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTS | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.89 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.17 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.46 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и IIPR
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -78.42% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -21.29% | -17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -62.92% | +16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -78.42% | +22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.15% | -69.83% | +20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -37.00% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 8.72% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и IIPR
Текущая волатильность для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) составляет 10.57%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что VRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 15.24% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 29.68% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 40.97% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 41.62% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 48.43% | -9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и IIPR
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности IIPR в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.27% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.71% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTS и IIPR
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRTS and IIPR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (15.24%) compared to VRTS (10.57%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор