Сравнение VCTR с ET
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. VCTR operates in Asset Management (Financial Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, VCTR returned 27.03%/yr vs 21.90%/yr for ET. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCTR и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCTR показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 22.86%.
VCTR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 35.68%
- 6 месяцев
- 38.28%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 42.35%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам VCTR и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 35.68% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -11.90% |
ET Energy Transfer LP | 22.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -15.96% |
Correlation
The correlation between VCTR and ET is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between VCTR and ET has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VCTR:
$5.47B
ET:
$67.59B
VCTR:
$6.79
ET:
$1.36
VCTR:
12.51
ET:
14.36
VCTR:
3.83
ET:
0.78
VCTR:
2.32
ET:
1.36
VCTR:
$1.47B
ET:
$89.38B
VCTR:
$766.06M
ET:
$20.48B
VCTR:
$615.91M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCTR vs. ET — Ранг доходности на риск
VCTR
ET
Сравнение VCTR c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCTR | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.77 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 3.90 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCTR | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.36 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и ET
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCTR | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -87.81% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -10.02% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -24.56% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -25.82% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -4.12% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -25.75% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 4.55% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и ET
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCTR | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.97% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 11.89% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 16.42% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 24.90% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 35.04% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и ET
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности ET в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.31% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCTR и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCTR и ET
VCTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
VCTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
VCTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
VCTR and ET have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCTR has higher volatility (9.60%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, VCTR dropped -45.22% vs ET's -87.81%.
VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCTR и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор