Сравнение MNST с CELH
MNST (Monster Beverage Corporation) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MNST returned 13.33%/yr vs 42.93%/yr for CELH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.39%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 13.33% против 42.93% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 18.40%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 13.33%
CELH
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -28.55%
- 1 год
- -23.40%
- 3 года*
- -13.31%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 42.93%
Сравнение доходности по годам MNST и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 16.13% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.39% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between MNST and CELH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between MNST and CELH shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.99B
CELH:
$7.80B
MNST:
$2.06
CELH:
$0.61
MNST:
43.21
CELH:
49.02
MNST:
3.38
CELH:
0.05
MNST:
9.98
CELH:
2.45
MNST:
10.08
CELH:
19.57
MNST:
$8.79B
CELH:
$2.97B
MNST:
$4.88B
CELH:
$1.47B
MNST:
$2.70B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. CELH — Ранг доходности на риск
MNST
CELH
Сравнение MNST c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.41 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -0.82 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.42 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и CELH
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -77.86% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -57.05% | +39.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -77.86% | +51.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -77.86% | +51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -77.86% | +47.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -68.78% | +68.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -27.81% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 28.67% | -22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и CELH
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 13.66%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 18.17% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 37.10% | -17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 56.10% | -29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 65.87% | -41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 68.91% | -42.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и CELH
Ни MNST, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и CELH
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and CELH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.17%) compared to MNST (13.66%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs CELH's -77.86%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор