PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с GS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или GS.

Корреляция

Корреляция между MNST и GS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MNST и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103,415.90%
1,002.99%
MNST
GS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.37

GS:

0.99

Коэф-т Сортино

MNST:

0.64

GS:

1.54

Коэф-т Омега

MNST:

1.09

GS:

1.22

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.36

GS:

1.09

Коэф-т Мартина

MNST:

1.09

GS:

3.94

Индекс Язвы

MNST:

8.54%

GS:

8.52%

Дневная вол-ть

MNST:

25.54%

GS:

33.88%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

MNST:

-3.71%

GS:

-18.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$57.02B

GS:

$164.50B

EPS

MNST:

$1.49

GS:

$43.09

Коэффициент P/E

MNST:

39.32

GS:

12.28

Коэффициент PEG

MNST:

2.11

GS:

5.87

Коэффициент P/S

MNST:

7.61

GS:

3.10

Коэффициент P/B

MNST:

9.65

GS:

1.30K

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

GS:

$39.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

GS:

$39.30B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

GS:

$14.93B

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.40% против 13.01% соответственно.

MNST

С начала года

11.47%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.64%

1 год

7.84%

5 лет

14.45%

10 лет

9.40%

GS

С начала года

-4.29%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

5.01%

1 год

31.76%

5 лет

28.42%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNST: 0.37
GS: 0.99
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNST: 0.64
GS: 1.54
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNST: 1.09
GS: 1.22
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNST: 0.36
GS: 1.09
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNST: 1.09
GS: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.99
MNST
GS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и GS

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.15%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MNST и GS

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.71%
-18.46%
MNST
GS

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и GS

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 9.27%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.27%
20.02%
MNST
GS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию