PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNST и GS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MNST с GS

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или GS.

Доходность

Сравнение доходности MNST и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

1.24

GS:

1.22

Коэф-т Сортино

MNST:

1.69

GS:

1.92

Коэф-т Омега

MNST:

1.26

GS:

1.27

Коэф-т Кальмара

MNST:

1.21

GS:

1.47

Коэф-т Мартина

MNST:

5.21

GS:

4.71

Индекс Язвы

MNST:

6.05%

GS:

9.62%

Дневная вол-ть

MNST:

24.90%

GS:

34.42%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

MNST:

-1.63%

GS:

-4.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$62.30B

GS:

$194.92B

EPS

MNST:

$1.54

GS:

$43.83

Коэффициент P/E

MNST:

41.48

GS:

14.49

Коэффициент PEG

MNST:

2.07

GS:

2.77

Коэффициент P/S

MNST:

8.27

GS:

3.63

Коэффициент P/B

MNST:

9.39

GS:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$7.45B

GS:

$126.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.07B

GS:

$53.04B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.06B

GS:

$21.08B

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 10.98% против 13.80% соответственно.

MNST

С начала года

20.22%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

22.60%

1 год

30.50%

3 года

12.77%

5 лет

12.52%

10 лет

10.98%

GS

С начала года

12.04%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

16.60%

1 год

41.78%

3 года

34.94%

5 лет

28.85%

10 лет

13.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

The Goldman Sachs Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и GS

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.89%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MNST и GS

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и GS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и GS

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.08%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.85B
31.55B
(MNST) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
56.5%
46.8%
(MNST) Валовая рентабельность
(GS) Валовая рентабельность
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.78B при выручке в 31.55B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.65B при выручке в 31.55B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 31.55B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.