PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с ENSG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или ENSG.

Корреляция

Корреляция между MNST и ENSG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MNST и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,413.29%
3,318.66%
MNST
ENSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.37

ENSG:

0.26

Коэф-т Сортино

MNST:

0.64

ENSG:

0.52

Коэф-т Омега

MNST:

1.09

ENSG:

1.07

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.36

ENSG:

0.29

Коэф-т Мартина

MNST:

1.09

ENSG:

0.67

Индекс Язвы

MNST:

8.54%

ENSG:

10.10%

Дневная вол-ть

MNST:

25.54%

ENSG:

25.82%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

ENSG:

-55.56%

Текущая просадка

MNST:

-3.71%

ENSG:

-20.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$57.02B

ENSG:

$7.15B

EPS

MNST:

$1.49

ENSG:

$5.20

Коэффициент P/E

MNST:

39.32

ENSG:

23.87

Коэффициент PEG

MNST:

2.11

ENSG:

1.30

Коэффициент P/S

MNST:

7.61

ENSG:

1.68

Коэффициент P/B

MNST:

9.65

ENSG:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

ENSG:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

ENSG:

$488.06M

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

ENSG:

$362.72M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 9.40% против 20.26% соответственно.

MNST

С начала года

11.47%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.64%

1 год

7.84%

5 лет

14.45%

10 лет

9.40%

ENSG

С начала года

-5.97%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-16.03%

1 год

5.45%

5 лет

28.39%

10 лет

20.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и ENSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNST: 0.37
ENSG: 0.26
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNST: 0.64
ENSG: 0.52
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNST: 1.09
ENSG: 1.07
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNST: 0.36
ENSG: 0.29
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNST: 1.09
ENSG: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.26
MNST
ENSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и ENSG

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.20%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MNST и ENSG

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.71%
-20.34%
MNST
ENSG

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и ENSG

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 9.27%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.27%
10.42%
MNST
ENSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию