PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MNST с KDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MNST и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNST и KDP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNST
Monster Beverage Corporation
-5.09%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
-6.71%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%-73.28%9.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$71.81B

KDP:

$35.01B

EPS

MNST:

$1.93

KDP:

$1.53

Коэффициент P/E

MNST:

37.63

KDP:

16.84

Коэффициент PEG

MNST:

7.97

KDP:

2.03

Коэффициент P/S

MNST:

8.64

KDP:

2.11

Коэффициент P/B

MNST:

8.70

KDP:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$8.29B

KDP:

$16.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.63B

KDP:

$9.00B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.51B

KDP:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 12.47% против -9.80% соответственно.


MNST

1 день
0.43%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
7.92%
1 год
23.26%
3 года*
10.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.47%

KDP

1 день
-2.43%
1 месяц
-13.52%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
2.08%
1 год
-24.07%
3 года*
-7.40%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
-9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monster Beverage Corporation

Keurig Dr Pepper Inc.

Доходность на риск

MNST vs. KDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MNST
Ранг доходности на риск MNST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 7676
Ранг коэф-та Мартина

KDP
Ранг доходности на риск KDP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNST c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNSTKDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.90

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-1.12

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.84

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.80

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

-1.33

+6.25

MNST vs. KDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа KDP равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MNSTKDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.90

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.28

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.07

+0.52

Корреляция

Корреляция между MNST и KDP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и KDP

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
3.58%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%2.85%2.39%2.34%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MNST и KDP

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и KDP.


Загрузка...

Показатели просадок


MNSTKDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-83.62%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-28.01%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-31.20%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-83.62%

+53.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-74.93%

+58.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-35.22%

+14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

16.89%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и KDP

Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеют волатильность 6.36% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MNSTKDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.18%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

18.10%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

26.86%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

20.65%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

34.97%

-8.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.13B
4.50B
(MNST) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и Keurig Dr Pepper Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.5%
53.8%
Активы портфеля
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 542.63M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 881.00M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.19M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.