PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с KDP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или KDP.

Корреляция

Корреляция между MNST и KDP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNST и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,877.62%
98.78%
MNST
KDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.36

KDP:

0.58

Коэф-т Сортино

MNST:

0.64

KDP:

0.89

Коэф-т Омега

MNST:

1.09

KDP:

1.12

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.35

KDP:

0.16

Коэф-т Мартина

MNST:

1.08

KDP:

1.22

Индекс Язвы

MNST:

8.54%

KDP:

9.18%

Дневная вол-ть

MNST:

25.52%

KDP:

19.28%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

MNST:

-3.58%

KDP:

-67.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$57.10B

KDP:

$46.75B

EPS

MNST:

$1.49

KDP:

$1.05

Коэффициент P/E

MNST:

39.38

KDP:

32.82

Коэффициент PEG

MNST:

2.09

KDP:

1.06

Коэффициент P/S

MNST:

7.62

KDP:

3.05

Коэффициент P/B

MNST:

9.57

KDP:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

KDP:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

KDP:

$8.48B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

KDP:

$2.43B

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 9.63% против -5.54% соответственно.

MNST

С начала года

11.62%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

9.93%

1 год

10.39%

5 лет

14.47%

10 лет

9.63%

KDP

С начала года

8.61%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.38%

5 лет

8.02%

10 лет

-5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNST: 0.36
KDP: 0.58
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNST: 0.64
KDP: 0.89
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNST: 1.09
KDP: 1.12
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNST: 0.35
KDP: 0.16
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNST: 1.08
KDP: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа KDP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.58
MNST
KDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и KDP

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%

Просадки

Сравнение просадок MNST и KDP

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и KDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-67.52%
MNST
KDP

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и KDP

Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.27%
7.92%
MNST
KDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию