Сравнение MNST с KDP
MNST (Monster Beverage Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MNST returned 13.33%/yr vs 10.00%/yr for KDP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.00% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 18.40%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 13.33%
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам MNST и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 16.13% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between MNST and KDP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.99B
KDP:
$41.66B
MNST:
$2.06
KDP:
$1.34
MNST:
43.21
KDP:
22.73
MNST:
3.38
KDP:
2.74
MNST:
9.98
KDP:
2.46
MNST:
10.08
KDP:
2.00
MNST:
$8.79B
KDP:
$16.94B
MNST:
$4.88B
KDP:
$9.11B
MNST:
$2.70B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. KDP — Ранг доходности на риск
MNST
KDP
Сравнение MNST c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.14 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -0.21 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.14 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.06 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и KDP
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -57.42% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -27.48% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -30.99% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -31.20% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -36.87% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -15.49% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -8.57% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 17.80% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и KDP
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 4.62% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 16.85% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 27.65% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 21.11% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 23.85% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и KDP
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и KDP
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and KDP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.66%) compared to KDP (4.62%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs KDP's -57.42%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор