PortfoliosLab logo
Сравнение MNST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNST и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MNST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,420.83%
552.28%
MNST
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.37

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

MNST:

0.64

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

MNST:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.36

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

MNST:

1.09

VOO:

2.42

Индекс Язвы

MNST:

8.54%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

MNST:

25.54%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MNST:

-3.71%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.02% соответственно.


MNST

С начала года

11.47%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.64%

1 год

7.84%

5 лет

14.45%

10 лет

9.40%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNST: 0.37
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNST: 0.64
VOO: 0.92
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNST: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNST: 0.36
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNST: 1.09
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.57
MNST
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и VOO

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MNST и VOO

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.71%
-10.56%
MNST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и VOO

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 9.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.27%
13.97%
MNST
VOO