PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNST и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MNST с VOO

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или VOO.

Доходность

Сравнение доходности MNST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

1.20

VOO:

0.53

Коэф-т Сортино

MNST:

1.55

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MNST:

1.24

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MNST:

1.09

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MNST:

4.69

VOO:

2.09

Индекс Язвы

MNST:

6.05%

VOO:

4.96%

Дневная вол-ть

MNST:

24.85%

VOO:

19.57%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MNST:

-1.79%

VOO:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 20.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.84% соответственно.

MNST

С начала года

20.03%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

21.98%

1 год

28.52%

3 года

11.58%

5 лет

12.48%

10 лет

10.99%

VOO

С начала года

2.01%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

1.16%

1 год

10.62%

3 года

18.31%

5 лет

15.72%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и VOO

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MNST и VOO

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и VOO

Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...