Сравнение MNST с LULU
MNST (Monster Beverage Corporation) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MNST returned 13.16%/yr vs 6.15%/yr for LULU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -39.89%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 13.16% против 6.15% соответственно.
MNST
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.16%
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам MNST и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 15.48% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between MNST and LULU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between MNST and LULU shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.50B
LULU:
$14.43B
MNST:
$2.06
LULU:
$12.35
MNST:
42.96
LULU:
10.12
MNST:
3.36
LULU:
0.49
MNST:
9.93
LULU:
1.32
MNST:
10.03
LULU:
2.87
MNST:
$8.79B
LULU:
$11.20B
MNST:
$4.88B
LULU:
$6.24B
MNST:
$2.70B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. LULU — Ранг доходности на риск
MNST
LULU
Сравнение MNST c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.71 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.98 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -1.37 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -1.32 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.42 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и LULU
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -92.26% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -63.98% | +46.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -76.70% | +50.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -76.70% | +50.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -76.70% | +46.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -75.57% | +74.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -27.55% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 46.41% | -40.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и LULU
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 9.68% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 31.59% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 47.58% | -21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 42.00% | -17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 40.53% | -14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и LULU
Ни MNST, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и LULU
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and LULU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.73%) compared to LULU (9.68%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs LULU's -92.26%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор