Сравнение MNST с LULU
MNST (Monster Beverage Corporation) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MNST returned 13.99%/yr vs 4.97%/yr for LULU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -45.58%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 13.99% против 4.97% соответственно.
MNST
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 13.99%
LULU
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -45.58%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -32.90%
- 5 лет*
- -20.83%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам MNST и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 23.52% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -45.58% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between MNST and LULU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between MNST and LULU shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$93.59B
LULU:
$13.06B
MNST:
$2.06
LULU:
$12.35
MNST:
45.95
LULU:
9.16
MNST:
3.60
LULU:
0.45
MNST:
10.62
LULU:
1.19
MNST:
10.72
LULU:
2.60
MNST:
$8.79B
LULU:
$11.20B
MNST:
$4.88B
LULU:
$6.24B
MNST:
$2.70B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. LULU — Ранг доходности на риск
MNST
LULU
Сравнение MNST c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.78 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.90 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | -1.63 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и LULU
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -92.26% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -57.43% | +39.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -79.38% | +53.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -79.38% | +52.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -79.38% | +48.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -77.88% | +77.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -27.68% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 31.59% | -25.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и LULU
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.92%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 14.91% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 32.10% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 45.00% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 42.38% | -17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 40.71% | -14.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и LULU
Ни MNST, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и LULU
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and LULU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (14.91%) compared to MNST (4.92%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs LULU's -92.26%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор