Сравнение MNST с LULU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MNST с LULU

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или LULU.

Корреляция

Корреляция между MNST и LULU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MNST и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MNST

LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.20

LULU:

-0.79

Коэф-т Сортино

MNST:

0.42

LULU:

-1.00

Коэф-т Омега

MNST:

1.06

LULU:

0.87

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.19

LULU:

-0.60

Коэф-т Мартина

MNST:

0.54

LULU:

-1.62

Индекс Язвы

MNST:

8.96%

LULU:

19.96%

Дневная вол-ть

MNST:

24.24%

LULU:

41.23%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

MNST:

-1.97%

LULU:

-50.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$58.05B

LULU:

$30.84B

EPS

MNST:

$1.49

LULU:

$14.65

Цена/прибыль

MNST:

40.03

LULU:

17.45

PEG коэффициент

MNST:

2.12

LULU:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -33.15%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 10.04% против 14.81% соответственно.

MNST

С начала года

13.49%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

18.56%

1 год

6.61%

5 лет

17.14%

10 лет

10.04%

LULU

С начала года

-33.15%

1 месяц

-25.96%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-31.65%

5 лет

7.14%

10 лет

14.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MNST: 0.20

LULU: -0.79

Коэффициент Сортино

MNST: 0.42

LULU: -1.00

Коэффициент Омега

MNST: 1.06

LULU: 0.87

Коэффициент Кальмара

MNST: 0.19

LULU: -0.60

Коэффициент Мартина

MNST: 0.54

LULU: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MNST

LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и LULU

Ни MNST, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MNST и LULU

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MNST

LULU

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и LULU

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.39%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MNST

LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MNST с LULU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MNST и LULU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и LULU

MNST

LULU

Сравнение MNST c LULU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и LULU

Просадки

Сравнение просадок MNST и LULU

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и LULU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество