PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с LULU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или LULU.

Корреляция

Корреляция между MNST и LULU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MNST и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,613.56%
866.57%
MNST
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.37

LULU:

-0.58

Коэф-т Сортино

MNST:

0.64

LULU:

-0.63

Коэф-т Омега

MNST:

1.09

LULU:

0.92

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.36

LULU:

-0.46

Коэф-т Мартина

MNST:

1.09

LULU:

-1.22

Индекс Язвы

MNST:

8.54%

LULU:

20.73%

Дневная вол-ть

MNST:

25.54%

LULU:

43.43%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

MNST:

-3.71%

LULU:

-47.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$57.02B

LULU:

$31.57B

EPS

MNST:

$1.49

LULU:

$14.86

Коэффициент P/E

MNST:

39.32

LULU:

17.89

Коэффициент PEG

MNST:

2.11

LULU:

1.08

Коэффициент P/S

MNST:

7.61

LULU:

2.98

Коэффициент P/B

MNST:

9.65

LULU:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -29.23%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 9.40% против 15.27% соответственно.

MNST

С начала года

11.47%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.64%

1 год

7.84%

5 лет

14.45%

10 лет

9.40%

LULU

С начала года

-29.23%

1 месяц

-19.77%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-25.77%

5 лет

4.77%

10 лет

15.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNST: 0.37
LULU: -0.58
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNST: 0.64
LULU: -0.63
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNST: 1.09
LULU: 0.92
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNST: 0.36
LULU: -0.46
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNST: 1.09
LULU: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.58
MNST
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и LULU

Ни MNST, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MNST и LULU

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.71%
-47.07%
MNST
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и LULU

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 9.27%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 24.17%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.27%
24.17%
MNST
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию