PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNST с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNST с PGR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MNST (Monster Beverage Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MNST returned 13.99%/yr vs 24.82%/yr for PGR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNST и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.99% против 24.82% соответственно.

MNST

1 день
1.08%
1 месяц
9.11%
С начала года
23.52%
6 месяцев
22.32%
1 год
48.97%
3 года*
17.01%
5 лет*
15.51%
10 лет*
13.99%

PGR

1 день
2.23%
1 месяц
10.52%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.06%
1 год
-11.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.55%
10 лет*
24.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNST и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNST
Monster Beverage Corporation		23.52%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%
PGR
The Progressive Corporation		3.03%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between MNST and PGR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.19

The correlation between MNST and PGR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MNST:

$2.06

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

MNST:

45.95

PGR:

11.21

Коэффициент PEG

MNST:

3.60

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

MNST:

10.62

PGR:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$8.79B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.88B

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.70B

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с LULUMNST с DDS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

MNST vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNST c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNSTPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.52

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-0.59

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.49

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

-0.75

+8.71

MNST vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNST и PGR

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSTPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-71.06%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-24.02%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-30.35%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-30.35%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-30.35%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.34%

+19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-14.54%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

15.76%

-9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и PGR

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.92%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSTPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

8.05%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

16.81%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

22.82%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.62%

24.62%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

24.51%

+1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и PGR

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.30%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.35B
22.18B
(MNST) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.0%
37.7%
Активы портфеля
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

MNST and PGR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (8.05%) compared to MNST (4.92%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs PGR's -71.06%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNST и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор