PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение MNST с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с PGR

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или PGR.

Корреляция

Корреляция между MNST и PGR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MNST и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
6.08%
MNST
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

0.10

PGR:

1.03

Коэф-т Сортино

MNST:

0.29

PGR:

1.47

Коэф-т Омега

MNST:

1.04

PGR:

1.20

Коэф-т Кальмара

MNST:

0.09

PGR:

2.00

Коэф-т Мартина

MNST:

0.27

PGR:

5.37

Индекс Язвы

MNST:

8.93%

PGR:

4.58%

Дневная вол-ть

MNST:

24.61%

PGR:

23.99%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

MNST:

-6.15%

PGR:

-12.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$55.55B

PGR:

$151.04B

EPS

MNST:

$1.49

PGR:

$14.41

Цена/прибыль

MNST:

38.31

PGR:

17.88

PEG коэффициент

MNST:

2.13

PGR:

0.13

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$5.59B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$3.02B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$1.46B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MNST показывает доходность 8.66%, а PGR немного выше – 8.70%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 9.52% против 28.41% соответственно.

MNST

С начала года

8.66%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

15.98%

1 год

2.16%

5 лет

13.70%

10 лет

9.52%

PGR

С начала года

8.70%

1 месяц

-8.74%

6 месяцев

6.08%

1 год

23.54%

5 лет

29.53%

10 лет

28.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

The Progressive Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MNST: 0.10
PGR: 1.03
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNST: 0.29
PGR: 1.47
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNST: 1.04
PGR: 1.20
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MNST: 0.09
PGR: 2.00
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
MNST: 0.27
PGR: 5.37

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
1.03
MNST
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и PGR

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		1.92%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок MNST и PGR

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.15%
-12.31%
MNST
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и PGR

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 6.33%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.33%
12.80%
MNST
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.81B
20.27B
(MNST) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с MNST или PGR

HIGH RETURN YAY
16%
YTD
BTAL
BIL
UUP
SVARX
GLD
BTC-USD
COST
WMT
PGR
SLV
NVDA
ckbest2-1
15%
YTD
ABBV
IBM
MMM
BRK-B
WM
COST
JPM
RNMBY
GE
PGR
GILD
TGTX
1 / 102

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
127

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466