PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBIN с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с KLAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBIN (Merchants Bancorp) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. MBIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, MBIN returned 10.96%/yr vs 47.80%/yr for KLAC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBIN и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность 34.11%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 75.35%.

MBIN

1 день
-2.88%
1 месяц
-0.76%
С начала года
34.11%
6 месяцев
32.92%
1 год
44.75%
3 года*
24.06%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

KLAC

1 день
3.91%
1 месяц
24.19%
С начала года
75.35%
6 месяцев
75.83%
1 год
175.69%
3 года*
68.20%
5 лет*
47.80%
10 лет*
42.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBIN и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBIN
Merchants Bancorp		34.11%-5.51%-13.59%77.01%-22.06%72.80%42.55%0.30%2.43%17.43%
KLAC
KLA Corporation		75.35%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%-2.21%

Correlation

The correlation between MBIN and KLAC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г.

0.28

The correlation between MBIN and KLAC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$2.10B

KLAC:

$280.67B

EPS

MBIN:

$4.97

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

MBIN:

9.17

KLAC:

60.22

Коэффициент P/S

MBIN:

1.58

KLAC:

21.48

Коэффициент P/B

MBIN:

0.90

KLAC:

48.14

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$1.32B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$423.13M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$188.84M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merchants Bancorp

KLA Corporation

Часто сравнивают с MBIN:
MBIN с AGMMBIN с VRTSMBIN с OGSMBIN с HESMMBIN с PGRMBIN с ITRNMBIN с VOO
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

MBIN vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг доходности на риск MBIN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBIN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBIN c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBINKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
3.86

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.67

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

7.89

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

25.18

-19.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBIN vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBINKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.86

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.12

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MBIN и KLAC

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBINKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-83.74%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-22.41%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-34.95%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.94%

-40.28%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

0.00%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-29.35%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

7.01%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и KLAC

Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 6.67%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBINKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

14.98%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

37.84%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

45.80%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.97%

43.08%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

41.42%

-1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и KLAC

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности KLAC в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.38%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
MBIN
Merchants Bancorp		0.90%1.17%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
270.51M
3.42B
(MBIN) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBIN и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merchants Bancorp и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
61.1%
Активы портфеля
MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

MBIN and KLAC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (14.98%) compared to MBIN (6.67%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBIN и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор