PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBIN с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с KLAC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или KLAC.

Корреляция

Корреляция между MBIN и KLAC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MBIN и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.66%
621.35%
MBIN
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBIN:

-0.36

KLAC:

0.20

Коэф-т Сортино

MBIN:

-0.22

KLAC:

0.61

Коэф-т Омега

MBIN:

0.97

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

MBIN:

-0.40

KLAC:

0.28

Коэф-т Мартина

MBIN:

-0.74

KLAC:

0.53

Индекс Язвы

MBIN:

21.69%

KLAC:

18.38%

Дневная вол-ть

MBIN:

44.30%

KLAC:

49.05%

Макс. просадка

MBIN:

-53.77%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

MBIN:

-36.95%

KLAC:

-22.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$1.51B

KLAC:

$87.32B

EPS

MBIN:

$6.37

KLAC:

$24.51

Коэффициент P/E

MBIN:

5.17

KLAC:

26.81

Коэффициент P/S

MBIN:

2.34

KLAC:

8.05

Коэффициент P/B

MBIN:

0.95

KLAC:

24.36

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$825.32M

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$1.21B

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$181.22M

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 9.66%.

MBIN

С начала года

-9.49%

1 месяц

-13.91%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-18.81%

5 лет

29.56%

10 лет

N/A

KLAC

С начала года

9.66%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.01%

1 год

5.95%

5 лет

34.88%

10 лет

30.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBIN и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBIN c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MBIN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MBIN: -0.36
KLAC: 0.20
Коэффициент Сортино MBIN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MBIN: -0.22
KLAC: 0.61
Коэффициент Омега MBIN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MBIN: 0.97
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара MBIN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MBIN: -0.40
KLAC: 0.28
Коэффициент Мартина MBIN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MBIN: -0.74
KLAC: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.20
MBIN
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и KLAC

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности KLAC в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBIN
Merchants Bancorp		1.12%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок MBIN и KLAC

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.95%
-22.21%
MBIN
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и KLAC

Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 15.22%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 24.64%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
24.64%
MBIN
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию