PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBIN с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с KLAC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или KLAC.

Корреляция

Корреляция между MBIN и KLAC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBIN и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBIN:

-0.49

KLAC:

0.13

Коэф-т Сортино

MBIN:

-0.41

KLAC:

0.60

Коэф-т Омега

MBIN:

0.94

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

MBIN:

-0.49

KLAC:

0.26

Коэф-т Мартина

MBIN:

-0.90

KLAC:

0.48

Индекс Язвы

MBIN:

23.22%

KLAC:

18.98%

Дневная вол-ть

MBIN:

43.58%

KLAC:

49.43%

Макс. просадка

MBIN:

-53.77%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

MBIN:

-36.09%

KLAC:

-10.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$1.53B

KLAC:

$106.59B

EPS

MBIN:

$5.45

KLAC:

$27.45

Коэффициент P/E

MBIN:

6.12

KLAC:

29.36

Коэффициент P/S

MBIN:

2.46

KLAC:

9.23

Коэффициент P/B

MBIN:

0.95

KLAC:

26.58

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$1.11B

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$1.37B

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$257.72M

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.84%.

MBIN

С начала года

-8.25%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-16.55%

1 год

-21.37%

5 лет

29.58%

10 лет

N/A

KLAC

С начала года

25.84%

1 месяц

23.20%

6 месяцев

29.41%

1 год

6.29%

5 лет

38.06%

10 лет

32.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBIN и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBIN c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и KLAC

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности KLAC в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBIN
Merchants Bancorp		1.11%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок MBIN и KLAC

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и KLAC

Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
287.20M
3.06B
(MBIN) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBIN и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merchants Bancorp и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
61.6%
(MBIN) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 287.20M при выручке в 287.20M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 284.31M при выручке в 287.20M, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 58.24M при выручке в 287.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.