Сравнение MBIN с HESM
MBIN (Merchants Bancorp) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. MBIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while HESM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, MBIN returned 13.70%/yr vs 16.82%/yr for HESM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и HESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 47.09%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 14.87%.
MBIN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 47.09%
- 6 месяцев
- 48.93%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- —
HESM
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBIN и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 47.09% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 16.05% |
HESM Hess Midstream LP | 14.87% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -2.71% |
Correlation
The correlation between MBIN and HESM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between MBIN and HESM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.29B
HESM:
$4.91B
MBIN:
$4.97
HESM:
$2.89
MBIN:
10.04
HESM:
13.15
MBIN:
1.73
HESM:
2.98
MBIN:
0.98
HESM:
13.10
MBIN:
$1.32B
HESM:
$1.63B
MBIN:
$423.13M
HESM:
$1.13B
MBIN:
$188.84M
HESM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. HESM — Ранг доходности на риск
MBIN
HESM
Сравнение MBIN c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBIN | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.33 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 0.67 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBIN и HESM
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и HESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBIN | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -75.16% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -25.78% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -25.78% | -18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -28.72% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -6.70% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -11.76% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 12.71% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и HESM
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBIN | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.00% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 14.99% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 24.24% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 27.14% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 38.76% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и HESM
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HESM в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.99% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.84% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и HESM
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
MBIN and HESM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBIN has higher volatility (7.62%) compared to HESM (7.00%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs HESM's -75.16%.
MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBIN и HESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор