PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBIN с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с HESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBIN (Merchants Bancorp) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. MBIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while HESM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, MBIN returned 10.96%/yr vs 17.03%/yr for HESM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBIN и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 16.29%.

MBIN

1 день
-2.88%
1 месяц
-0.76%
С начала года
34.11%
6 месяцев
32.92%
1 год
44.75%
3 года*
24.06%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

HESM

1 день
0.73%
1 месяц
-0.63%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
9.64%
3 года*
19.11%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBIN и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBIN
Merchants Bancorp		34.11%-5.51%-13.59%77.01%-22.06%72.80%42.55%0.30%2.43%17.43%
HESM
Hess Midstream LP		16.29%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-1.28%

Correlation

The correlation between MBIN and HESM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г.

0.25

Over the past year, the correlation between MBIN and HESM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$2.10B

HESM:

$4.97B

EPS

MBIN:

$4.97

HESM:

$2.89

Коэффициент P/E

MBIN:

9.17

HESM:

13.31

Коэффициент P/S

MBIN:

1.58

HESM:

3.02

Коэффициент P/B

MBIN:

0.90

HESM:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$1.32B

HESM:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$423.13M

HESM:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$188.84M

HESM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merchants Bancorp

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с MBIN:
MBIN с KLACMBIN с AGMMBIN с VRTSMBIN с OGSMBIN с PGRMBIN с ITRNMBIN с VOO
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с 0934.HK

Доходность на риск

MBIN vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг доходности на риск MBIN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBIN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBIN c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBINHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.40

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.68

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.38

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

0.76

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBIN vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HESM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBINHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.40

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MBIN и HESM

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBINHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-75.16%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-25.78%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-25.78%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.94%

-28.72%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-5.55%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-11.79%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

12.65%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и HESM

Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 6.67%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBINHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.24%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

15.00%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

24.20%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.97%

27.36%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

38.86%

+1.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и HESM

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HESM в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		7.89%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
MBIN
Merchants Bancorp		0.90%1.17%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20222023202420252026
270.51M
390.10M
(MBIN) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBIN и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merchants Bancorp и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
63.1%
Активы портфеля
MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

MBIN and HESM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESM has higher volatility (8.24%) compared to MBIN (6.67%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs HESM's -75.16%.

MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBIN и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор