PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBIN с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с HESM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или HESM.

Корреляция

Корреляция между MBIN и HESM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MBIN и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215.99%
237.48%
MBIN
HESM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBIN:

-0.42

HESM:

0.74

Коэф-т Сортино

MBIN:

-0.30

HESM:

1.07

Коэф-т Омега

MBIN:

0.95

HESM:

1.15

Коэф-т Кальмара

MBIN:

-0.46

HESM:

0.93

Коэф-т Мартина

MBIN:

-0.85

HESM:

3.38

Индекс Язвы

MBIN:

21.82%

HESM:

5.39%

Дневная вол-ть

MBIN:

44.28%

HESM:

24.84%

Макс. просадка

MBIN:

-53.77%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

MBIN:

-37.87%

HESM:

-11.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$1.51B

HESM:

$8.89B

EPS

MBIN:

$6.30

HESM:

$2.49

Коэффициент P/E

MBIN:

5.15

HESM:

15.57

Коэффициент P/S

MBIN:

2.34

HESM:

5.94

Коэффициент P/B

MBIN:

0.95

HESM:

8.53

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$825.32M

HESM:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$1.21B

HESM:

$809.20M

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$181.22M

HESM:

$861.60M

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 6.51%.

MBIN

С начала года

-10.81%

1 месяц

-14.63%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-16.12%

5 лет

27.42%

10 лет

N/A

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBIN и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBIN c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MBIN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MBIN: -0.42
HESM: 0.74
Коэффициент Сортино MBIN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MBIN: -0.30
HESM: 1.07
Коэффициент Омега MBIN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MBIN: 0.95
HESM: 1.15
Коэффициент Кальмара MBIN, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MBIN: -0.46
HESM: 0.93
Коэффициент Мартина MBIN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MBIN: -0.85
HESM: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.74
MBIN
HESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и HESM

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HESM в 6.98%

TTM20242023202220212020201920182017
MBIN
Merchants Bancorp		1.14%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Просадки

Сравнение просадок MBIN и HESM

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.87%
-11.62%
MBIN
HESM

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и HESM

Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM) имеют волатильность 15.23% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
14.83%
MBIN
HESM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию