PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBIN с OGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с OGS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и ONE Gas, Inc. (OGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или OGS.

Корреляция

Корреляция между MBIN и OGS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MBIN и OGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и ONE Gas, Inc. (OGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.66%
28.95%
MBIN
OGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBIN:

-0.36

OGS:

1.26

Коэф-т Сортино

MBIN:

-0.22

OGS:

1.83

Коэф-т Омега

MBIN:

0.97

OGS:

1.22

Коэф-т Кальмара

MBIN:

-0.40

OGS:

0.84

Коэф-т Мартина

MBIN:

-0.74

OGS:

4.41

Индекс Язвы

MBIN:

21.69%

OGS:

5.93%

Дневная вол-ть

MBIN:

44.30%

OGS:

20.85%

Макс. просадка

MBIN:

-53.77%

OGS:

-33.50%

Текущая просадка

MBIN:

-36.95%

OGS:

-4.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$1.51B

OGS:

$4.71B

EPS

MBIN:

$6.37

OGS:

$3.91

Коэффициент P/E

MBIN:

5.17

OGS:

20.10

Коэффициент P/S

MBIN:

2.34

OGS:

2.26

Коэффициент P/B

MBIN:

0.95

OGS:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$825.32M

OGS:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$1.21B

OGS:

$604.88M

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$181.22M

OGS:

$476.95M

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 14.43%.

MBIN

С начала года

-9.49%

1 месяц

-13.91%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-18.81%

5 лет

29.56%

10 лет

N/A

OGS

С начала года

14.43%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.60%

5 лет

1.32%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBIN и OGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBIN c OGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MBIN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MBIN: -0.36
OGS: 1.26
Коэффициент Сортино MBIN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MBIN: -0.22
OGS: 1.83
Коэффициент Омега MBIN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MBIN: 0.97
OGS: 1.22
Коэффициент Кальмара MBIN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MBIN: -0.40
OGS: 0.84
Коэффициент Мартина MBIN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MBIN: -0.74
OGS: 4.41

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа OGS равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
1.26
MBIN
OGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и OGS

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности OGS в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBIN
Merchants Bancorp		1.12%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%
OGS
ONE Gas, Inc.		3.38%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MBIN и OGS

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.95%
-4.86%
MBIN
OGS

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и OGS

Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
6.65%
MBIN
OGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и OGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию