PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBIN с ALSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с ALSN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBIN (Merchants Bancorp) and ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.) are both stocks. MBIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while ALSN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MBIN returned 10.96%/yr vs 24.63%/yr for ALSN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBIN и ALSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у ALSN с доходностью 22.21%.

MBIN

1 день
-2.88%
1 месяц
-0.76%
С начала года
34.11%
6 месяцев
32.92%
1 год
44.75%
3 года*
24.06%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

ALSN

1 день
2.51%
1 месяц
-7.51%
С начала года
22.21%
6 месяцев
32.17%
1 год
16.36%
3 года*
34.38%
5 лет*
24.63%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBIN и ALSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBIN
Merchants Bancorp		34.11%-5.51%-13.59%77.01%-22.06%72.80%42.55%0.30%2.43%17.43%
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		22.21%-8.34%88.02%42.31%16.85%-14.08%-9.08%11.50%3.34%0.67%

Correlation

The correlation between MBIN and ALSN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г.

0.39

Фундаментальные показатели

EPS

MBIN:

$4.97

ALSN:

$8.58

Коэффициент P/E

MBIN:

9.17

ALSN:

13.87

Коэффициент P/S

MBIN:

1.58

ALSN:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$1.32B

ALSN:

$3.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$423.13M

ALSN:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$188.84M

ALSN:

$926.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merchants Bancorp

Allison Transmission Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MBIN:
MBIN с KLACMBIN с AGMMBIN с VRTSMBIN с OGSMBIN с HESMMBIN с PGRMBIN с ITRN
Часто сравнивают с ALSN:
ALSN с GMALSN с MODALSN с XPELALSN с MBG.DEALSN с AAPLALSN с SPYALSN с VOO

Доходность на риск

MBIN vs. ALSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг доходности на риск MBIN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBIN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ALSN
Ранг доходности на риск ALSN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBIN c ALSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBINALSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.59

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.03

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.71

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

1.33

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBIN vs. ALSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ALSN равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и ALSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBINALSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.59

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MBIN и ALSN

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки ALSN в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и ALSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBINALSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-48.67%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-23.22%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-33.59%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.94%

-33.59%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-12.25%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-13.04%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

12.30%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и ALSN

Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 6.67%, в то время как у Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBINALSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

11.40%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

21.85%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

28.04%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.97%

29.16%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

29.78%

+10.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и ALSN

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ALSN в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		0.94%1.10%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%
MBIN
Merchants Bancorp		0.90%1.17%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и ALSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Allison Transmission Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
270.51M
1.41B
(MBIN) Общая выручка
(ALSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBIN и ALSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merchants Bancorp и Allison Transmission Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
28.9%
Активы портфеля
MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 406.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

ALSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

MBIN and ALSN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSN has higher volatility (11.40%) compared to MBIN (6.67%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs ALSN's -48.67%.

MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBIN и ALSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор