Сравнение MBIN с ITRN
MBIN (Merchants Bancorp) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. MBIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, MBIN returned 15.10%/yr vs 22.91%/yr for ITRN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 48.42%, что значительно выше, чем у ITRN с доходностью 35.49%.
MBIN
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 41.76%
- С начала года
- 48.42%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
ITRN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -13.38%
- 6 месяцев
- 28.34%
- С начала года
- 35.49%
- 1 год
- 55.22%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам MBIN и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 48.42% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 16.05% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 35.49% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | -5.91% |
Correlation
The correlation between MBIN and ITRN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.31B
ITRN:
$1.12B
MBIN:
$4.97
ITRN:
$3.03
MBIN:
10.13
ITRN:
18.51
MBIN:
1.75
ITRN:
2.97
MBIN:
0.99
ITRN:
5.36
MBIN:
$1.32B
ITRN:
$375.23M
MBIN:
$423.13M
ITRN:
$186.00M
MBIN:
$188.84M
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. ITRN — Ранг доходности на риск
MBIN
ITRN
Сравнение MBIN c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBIN | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.41 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.62 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBIN и ITRN
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBIN | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -68.39% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -22.99% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -26.82% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -30.03% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -14.80% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -19.44% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 8.37% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и ITRN
Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 6.01%, в то время как у Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBIN | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.17% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 24.02% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 32.82% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 30.54% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.05% | 33.63% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и ITRN
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ITRN в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.35% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.83% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и ITRN
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
MBIN and ITRN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRN has higher volatility (10.17%) compared to MBIN (6.01%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBIN и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор