PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MBIN с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с PGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MBIN (Merchants Bancorp) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MBIN in Banks - Regional, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, MBIN returned 15.10%/yr vs 19.05%/yr for PGR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBIN и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность 48.42%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%.

MBIN

1 день
1.62%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
41.76%
С начала года
48.42%
1 год
47.43%
3 года*
22.73%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBIN и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBIN
Merchants Bancorp		48.42%-5.51%-13.59%77.01%-22.06%72.80%42.55%0.30%2.43%16.05%
PGR
The Progressive Corporation		-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%14.59%

Correlation

The correlation between MBIN and PGR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$2.31B

PGR:

$119.82B

EPS

MBIN:

$4.97

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

MBIN:

10.13

PGR:

10.46

Коэффициент P/S

MBIN:

1.75

PGR:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$1.32B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$423.13M

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$188.84M

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merchants Bancorp

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с MBIN:
MBIN с KLACMBIN с AGMMBIN с VRTSMBIN с OGSMBIN с HESMMBIN с ALSNMBIN с ITRN
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

MBIN vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг доходности на риск MBIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBIN c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBINPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.44

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.45

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.56

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

-0.95

+6.97

MBIN vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBIN и PGR

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBINPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-71.06%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-19.79%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-30.35%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.94%

-30.35%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-24.68%

+22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-14.55%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

11.66%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и PGR

Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 6.01%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBINPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

13.88%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.28%

20.08%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

25.25%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

25.15%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.05%

24.78%

+15.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и PGR

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PGR в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBIN
Merchants Bancorp		0.83%1.17%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
270.51M
22.18B
(MBIN) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBIN и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merchants Bancorp и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
37.7%
Активы портфеля
MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

MBIN and PGR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.88%) compared to MBIN (6.01%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs PGR's -71.06%.

MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBIN и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор