PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBIN с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с PGR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или PGR.

Корреляция

Корреляция между MBIN и PGR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MBIN и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.66%
560.10%
MBIN
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBIN:

-0.36

PGR:

1.10

Коэф-т Сортино

MBIN:

-0.22

PGR:

1.57

Коэф-т Омега

MBIN:

0.97

PGR:

1.22

Коэф-т Кальмара

MBIN:

-0.40

PGR:

2.20

Коэф-т Мартина

MBIN:

-0.74

PGR:

5.57

Индекс Язвы

MBIN:

21.69%

PGR:

4.87%

Дневная вол-ть

MBIN:

44.30%

PGR:

24.64%

Макс. просадка

MBIN:

-53.77%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

MBIN:

-36.95%

PGR:

-8.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$1.51B

PGR:

$155.46B

EPS

MBIN:

$6.37

PGR:

$14.84

Коэффициент P/E

MBIN:

5.17

PGR:

17.87

Коэффициент P/S

MBIN:

2.34

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

MBIN:

0.95

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$825.32M

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$1.21B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$181.22M

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.92%.

MBIN

С начала года

-9.49%

1 месяц

-13.91%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-18.81%

5 лет

29.56%

10 лет

N/A

PGR

С начала года

12.92%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

9.60%

1 год

27.62%

5 лет

28.86%

10 лет

29.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBIN и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBIN c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MBIN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MBIN: -0.36
PGR: 1.10
Коэффициент Сортино MBIN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MBIN: -0.22
PGR: 1.57
Коэффициент Омега MBIN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MBIN: 0.97
PGR: 1.22
Коэффициент Кальмара MBIN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MBIN: -0.40
PGR: 2.20
Коэффициент Мартина MBIN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MBIN: -0.74
PGR: 5.57

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
1.10
MBIN
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и PGR

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PGR в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBIN
Merchants Bancorp		1.12%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок MBIN и PGR

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.95%
-8.91%
MBIN
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и PGR

Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
13.76%
MBIN
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию