PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTPX с TAREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTPX с TAREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX).

VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и TAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTPX и TAREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		1.31%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-10.02%12.52%13.54%23.48%-26.53%30.69%-8.23%21.09%-19.98%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у TAREX с доходностью -10.02%.

VRTPX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.59%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
1.80%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

TAREX

1 день
2.21%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-12.07%
1 год
0.38%
3 года*
11.65%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate II Index Fund

Third Avenue Real Estate Value Fund

Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX
Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с FIRIXTAREX с REIFXTAREX с TAVFXTAREX с TASCXTAREX с FRIRX

Сравнение комиссий VRTPX и TAREX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TAREX в 1.15%.

TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

VRTPX vs. TAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTPX c TAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTPXTAREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.06

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.20

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.06

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

0.22

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTPX vs. TAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа TAREX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и TAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTPXTAREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между VRTPX и TAREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и TAREX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TAREX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.85%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.31%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и TAREX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки TAREX в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и TAREX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTPXTAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-67.68%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-15.81%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-31.89%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-13.79%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-11.19%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.39%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и TAREX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) составляет 4.52%, в то время как у Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTPXTAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.04%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.82%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.48%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.24%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.68%

+3.24%