PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с VRTTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и VRTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.66%
153.95%
VRTPX
VRTTX

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у VRTTX с доходностью 23.62%.


VRTPX

С начала года

9.45%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

12.87%

1 год

23.53%

5 лет (среднегодовая)

4.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VRTTX

С начала года

23.62%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.48%

1 год

32.32%

5 лет (среднегодовая)

14.65%

10 лет (среднегодовая)

12.57%

Основные характеристики


VRTPXVRTTX
Коэф-т Шарпа1.442.56
Коэф-т Сортино2.033.44
Коэф-т Омега1.261.47
Коэф-т Кальмара0.863.77
Коэф-т Мартина5.2316.54
Индекс Язвы4.45%1.95%
Дневная вол-ть16.21%12.61%
Макс. просадка-42.33%-34.96%
Текущая просадка-9.62%-2.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и VRTTX

И VRTPX, и VRTTX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VRTTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VRTPX и VRTTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c VRTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.442.56
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.033.44
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.47
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.863.77
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2316.54
VRTPX
VRTTX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VRTTX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и VRTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.56
VRTPX
VRTTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и VRTTX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VRTTX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.86%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
1.22%1.49%1.54%1.18%1.38%1.66%1.96%1.69%1.89%1.91%1.73%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и VRTTX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VRTTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.62%
-2.40%
VRTPX
VRTTX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и VRTTX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
4.25%
VRTPX
VRTTX