PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с VRTTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRTPXVRTTX
Дох-ть с нач. г.9.01%24.85%
Дох-ть за 1 год28.52%37.65%
Дох-ть за 3 года-1.46%8.34%
Дох-ть за 5 лет4.42%15.11%
Коэф-т Шарпа1.602.98
Коэф-т Сортино2.324.00
Коэф-т Омега1.291.56
Коэф-т Кальмара0.894.16
Коэф-т Мартина6.2019.56
Индекс Язвы4.41%1.95%
Дневная вол-ть17.09%12.77%
Макс. просадка-42.33%-34.96%
Текущая просадка-9.98%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VRTPX и VRTTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и VRTTX

С начала года, VRTPX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у VRTTX с доходностью 24.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
15.17%
VRTPX
VRTTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и VRTTX

И VRTPX, и VRTTX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VRTTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c VRTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
VRTTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTTX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRTTX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRTTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRTTX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRTTX, с текущим значением в 19.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.56

Сравнение коэффициента Шарпа VRTPX и VRTTX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VRTTX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и VRTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.98
VRTPX
VRTTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и VRTTX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VRTTX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.87%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
1.21%1.49%1.54%1.18%1.38%1.66%1.96%1.69%1.89%1.91%1.73%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и VRTTX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VRTTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.98%
0
VRTPX
VRTTX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и VRTTX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
4.08%
VRTPX
VRTTX