PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.14%
23.13%
VRTPX
VFAIX

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 35.52%.


VRTPX

С начала года

11.39%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

19.20%

1 год

25.20%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFAIX

С начала года

35.52%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

24.14%

1 год

47.42%

5 лет (среднегодовая)

13.18%

10 лет (среднегодовая)

12.02%

Основные характеристики


VRTPXVFAIX
Коэф-т Шарпа1.593.28
Коэф-т Сортино2.224.66
Коэф-т Омега1.281.60
Коэф-т Кальмара0.973.80
Коэф-т Мартина5.7723.51
Индекс Язвы4.47%2.05%
Дневная вол-ть16.21%14.66%
Макс. просадка-42.33%-78.64%
Текущая просадка-8.02%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и VFAIX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VRTPX и VFAIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.593.28
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.224.66
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.60
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.973.80
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7723.51
VRTPX
VFAIX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VFAIX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
3.28
VRTPX
VFAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и VFAIX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VFAIX в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.79%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.59%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и VFAIX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.02%
0
VRTPX
VFAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и VFAIX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
7.72%
VRTPX
VFAIX