Сравнение VRTPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTPX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и VFAIX
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
VRTPX
VFAIX
Сравнение VRTPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.78 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и VFAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и VFAIX
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и VFAIX
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -78.64% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.72% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -25.71% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -11.94% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -18.69% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.92% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и VFAIX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.84% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 11.74% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 19.94% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.42% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 22.63% | -0.71% |