PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRTPXVFAIX
Дох-ть с нач. г.9.01%33.59%
Дох-ть за 1 год28.52%52.34%
Дох-ть за 3 года-1.46%9.13%
Дох-ть за 5 лет4.42%12.91%
Коэф-т Шарпа1.603.58
Коэф-т Сортино2.325.09
Коэф-т Омега1.291.67
Коэф-т Кальмара0.893.05
Коэф-т Мартина6.2025.59
Индекс Язвы4.41%2.04%
Дневная вол-ть17.09%14.58%
Макс. просадка-42.33%-78.64%
Текущая просадка-9.98%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VRTPX и VFAIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и VFAIX

С начала года, VRTPX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 33.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
22.10%
VRTPX
VFAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и VFAIX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
VFAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFAIX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFAIX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFAIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFAIX, с текущим значением в 25.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.59

Сравнение коэффициента Шарпа VRTPX и VFAIX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VFAIX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
3.58
VRTPX
VFAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и VFAIX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VFAIX в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.87%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.61%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и VFAIX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.98%
0
VRTPX
VFAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и VFAIX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
7.52%
VRTPX
VFAIX