Сравнение VRTPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTPX или VTI.
Основные характеристики
| VRTPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.01% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 28.52% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.46% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 6.20 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 4.41% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 17.09% | 12.66% |
| Макс. просадка | -42.33% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.98% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и VTI
С начала года, VRTPX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и VTI
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и VTI
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.87% | 3.98% | 3.99% | 2.58% | 3.92% | 3.49% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и VTI
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и VTI
Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.