PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.84%
12.48%
VRTPX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%.


VRTPX

С начала года

10.61%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

15.83%

1 год

24.92%

5 лет (среднегодовая)

4.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

24.77%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

12.48%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


VRTPXVTI
Коэф-т Шарпа1.492.58
Коэф-т Сортино2.093.45
Коэф-т Омега1.261.48
Коэф-т Кальмара0.903.76
Коэф-т Мартина5.4116.48
Индекс Язвы4.46%1.96%
Дневная вол-ть16.22%12.50%
Макс. просадка-42.33%-55.45%
Текущая просадка-8.66%-1.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и VTI

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VRTPX и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.492.58
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.093.45
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.48
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.903.76
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4116.48
VRTPX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.58
VRTPX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и VTI

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.81%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и VTI

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.66%
-1.53%
VRTPX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и VTI

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
4.28%
VRTPX
VTI