PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с FRIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.00%
7.28%
VRTPX
FRIFX

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 9.06%.


VRTPX

С начала года

10.81%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

15.01%

1 год

24.35%

5 лет (среднегодовая)

4.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FRIFX

С начала года

9.06%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

7.28%

1 год

15.71%

5 лет (среднегодовая)

3.99%

10 лет (среднегодовая)

5.63%

Основные характеристики


VRTPXFRIFX
Коэф-т Шарпа1.553.00
Коэф-т Сортино2.174.36
Коэф-т Омега1.271.60
Коэф-т Кальмара0.941.33
Коэф-т Мартина5.6517.36
Индекс Язвы4.46%0.92%
Дневная вол-ть16.23%5.34%
Макс. просадка-42.33%-39.77%
Текущая просадка-8.50%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и FRIFX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRIFX в 0.71%.


FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
График комиссии FRIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VRTPX и FRIFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.553.00
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.174.36
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.60
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.941.33
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6517.36
VRTPX
FRIFX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
3.00
VRTPX
FRIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и FRIFX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FRIFX в 4.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.81%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
4.55%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%10.31%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и FRIFX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки FRIFX в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и FRIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.50%
-1.47%
VRTPX
FRIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и FRIFX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
1.43%
VRTPX
FRIFX