- ISIN
- US9220316957
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 сент. 2017 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $100,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции VRTPX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRTPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) показал доход в 13.95% с начала года и 13.93% за последние 12 месяцев.
Vanguard Real Estate II Index Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VRTPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VRTPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 5.35% | -6.30% | 8.57% | -0.65% | 1.69% | 2.54% | 0.00% | 13.95% | ||||
| 2025 | 1.68% | 3.58% | -3.50% | -2.34% | 1.08% | 0.64% | 0.09% | 3.45% | 0.15% | -2.54% | 2.42% | -2.20% | 2.22% |
| 2024 | -6.06% | 1.98% | 1.90% | -7.99% | 4.60% | 1.99% | 7.75% | 5.30% | 3.29% | -3.42% | 4.20% | -8.22% | 3.72% |
| 2023 | 10.40% | -5.86% | -2.08% | 0.30% | -4.00% | 5.58% | 2.09% | -3.27% | -7.35% | -3.58% | 11.99% | 10.70% | 13.17% |
| 2022 | -8.15% | -3.70% | 6.33% | -4.17% | -4.63% | -7.49% | 8.66% | -6.00% | -12.87% | 3.52% | 6.20% | -5.07% | -26.14% |
| 2021 | 0.00% | 3.37% | 5.15% | 7.94% | 0.79% | 2.62% | 4.48% | 2.14% | -5.67% | 7.08% | -2.17% | 9.69% | 40.37% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Real Estate II Index Fund has an annualized alpha of -3.99%, beta of 0.83, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2017.
- This fund participated in 97.70% of S&P 500 Index downside but only 70.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.99% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.99%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 70.31%
- Участие в снижении
- 97.70%
Комиссия
Комиссия VRTPX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRTPX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.50 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 10.58 | -5.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Real Estate II Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.59 | $0.81 | $0.84 | $0.90 | $0.72 | $0.80 | $0.78 | $0.86 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.52% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Real Estate II Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Real Estate II Index Fund показал максимальную просадку в 42.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Real Estate II Index Fund составляет 2.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.33%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.35%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 8mo | 4y 5moянв. 2022 г. - июнь 2026 г. | — |
-14.26%февр. 2018 г. | 1mo 21d | 4mo 28d | 6mo 19dдек. 2017 г. - июль 2018 г. | — |
-12.87%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 7d | 1mo 24dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.66%окт. 2018 г. | 1mo 14d | 1mo 25d | 3mo 9dавг. 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VRTPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -56.78% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -18.90% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -25.43% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.17% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -10.69% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.14% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRTPX
Добавьте Vanguard Real Estate II Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRTPX