PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRTPXVFINX
Дох-ть с нач. г.9.79%26.77%
Дох-ть за 1 год30.87%37.39%
Дох-ть за 3 года-1.12%10.11%
Дох-ть за 5 лет4.33%15.94%
Коэф-т Шарпа1.743.04
Коэф-т Сортино2.514.04
Коэф-т Омега1.321.57
Коэф-т Кальмара0.974.41
Коэф-т Мартина6.7219.94
Индекс Язвы4.42%1.87%
Дневная вол-ть17.10%12.28%
Макс. просадка-42.33%-55.25%
Текущая просадка-9.34%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VRTPX и VFINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и VFINX

С начала года, VRTPX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.68%
14.73%
VRTPX
VFINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и VFINX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.72
VFINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFINX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFINX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFINX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFINX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFINX, с текущим значением в 19.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.94

Сравнение коэффициента Шарпа VRTPX и VFINX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
3.04
VRTPX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и VFINX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VFINX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.84%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и VFINX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.34%
-0.28%
VRTPX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и VFINX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
3.85%
VRTPX
VFINX