PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.00%
11.84%
VRTPX
VFINX

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 25.40%.


VRTPX

С начала года

10.81%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

15.01%

1 год

24.35%

5 лет (среднегодовая)

4.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFINX

С начала года

25.40%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.75%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.09%

Основные характеристики


VRTPXVFINX
Коэф-т Шарпа1.552.67
Коэф-т Сортино2.173.57
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара0.943.87
Коэф-т Мартина5.6517.41
Индекс Язвы4.46%1.88%
Дневная вол-ть16.23%12.25%
Макс. просадка-42.33%-55.25%
Текущая просадка-8.50%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и VFINX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VRTPX и VFINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.552.67
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.173.57
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.50
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.943.87
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6517.41
VRTPX
VFINX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
2.67
VRTPX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и VFINX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VFINX в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.81%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.15%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и VFINX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.50%
-1.36%
VRTPX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и VFINX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
4.06%
VRTPX
VFINX