PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTPX и VFINX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.60%
167.09%
VRTPX
VFINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTPX:

0.39

VFINX:

2.22

Коэф-т Сортино

VRTPX:

0.63

VFINX:

2.95

Коэф-т Омега

VRTPX:

1.08

VFINX:

1.41

Коэф-т Кальмара

VRTPX:

0.25

VFINX:

3.29

Коэф-т Мартина

VRTPX:

1.36

VFINX:

14.51

Индекс Язвы

VRTPX:

4.67%

VFINX:

1.92%

Дневная вол-ть

VRTPX:

16.10%

VFINX:

12.52%

Макс. просадка

VRTPX:

-42.33%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

VRTPX:

-13.91%

VFINX:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 25.85%.


VRTPX

С начала года

4.25%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

8.58%

1 год

4.99%

5 лет

3.26%

10 лет

N/A

VFINX

С начала года

25.85%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

9.17%

1 год

26.28%

5 лет

14.77%

10 лет

13.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и VFINX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.392.22
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.632.95
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.41
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.253.29
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.3614.51
VRTPX
VFINX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
2.22
VRTPX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и VFINX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VFINX в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
2.86%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
0.83%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и VFINX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.91%
-2.57%
VRTPX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и VFINX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.58%
3.79%
VRTPX
VFINX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab