PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.14%
20.08%
VRTPX
FRESX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTPX показывает доходность 11.39%, а FRESX немного выше – 11.72%.


VRTPX

С начала года

11.39%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

19.20%

1 год

25.20%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FRESX

С начала года

11.72%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

20.01%

1 год

23.49%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

6.15%

Основные характеристики


VRTPXFRESX
Коэф-т Шарпа1.591.52
Коэф-т Сортино2.222.12
Коэф-т Омега1.281.27
Коэф-т Кальмара0.970.96
Коэф-т Мартина5.775.14
Индекс Язвы4.47%4.66%
Дневная вол-ть16.21%15.75%
Макс. просадка-42.33%-75.98%
Текущая просадка-8.02%-6.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и FRESX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRTPX и FRESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.591.52
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.222.12
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.27
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.970.96
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.775.14
VRTPX
FRESX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRESX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.52
VRTPX
FRESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и FRESX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FRESX в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.79%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.00%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и FRESX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки FRESX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и FRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.02%
-6.36%
VRTPX
FRESX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и FRESX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
4.51%
VRTPX
FRESX