PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRTPXFRESX
Дох-ть с нач. г.9.01%11.62%
Дох-ть за 1 год28.52%29.52%
Дох-ть за 3 года-1.46%0.26%
Дох-ть за 5 лет4.42%4.46%
Коэф-т Шарпа1.601.62
Коэф-т Сортино2.322.35
Коэф-т Омега1.291.29
Коэф-т Кальмара0.890.94
Коэф-т Мартина6.205.84
Индекс Язвы4.41%4.56%
Дневная вол-ть17.09%16.41%
Макс. просадка-42.33%-75.98%
Текущая просадка-9.98%-6.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRTPX и FRESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и FRESX

С начала года, VRTPX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 11.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
21.32%
VRTPX
FRESX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и FRESX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
FRESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.21

Сравнение коэффициента Шарпа VRTPX и FRESX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRESX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
1.73
VRTPX
FRESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и FRESX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FRESX в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.87%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.00%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и FRESX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки FRESX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и FRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.98%
-6.45%
VRTPX
FRESX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и FRESX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
4.46%
VRTPX
FRESX