PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTPX с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTPX с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. Over the past 5 years, VRTPX returned 2.05%/yr vs 3.13%/yr for FPRO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VRTPX charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

VRTPX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.19%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTPX и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		8.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%35.93%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between VRTPX and FPRO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.98

The correlation between VRTPX and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate II Index Fund

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFXVRTPX с FFNOX
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с QQQFPRO с XLRE

Доходность на риск

VRTPX vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTPX c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTPXFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.79

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.15

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

3.88

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTPX vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPRO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTPXFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и FPRO

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTPXFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-32.81%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.67%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-16.83%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-32.81%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-2.73%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-12.66%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и FPRO

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTPXFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.54%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.13%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.10%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.62%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

18.37%

+3.42%

Сравнение комиссий VRTPX и FPRO

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и FPRO

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FPRO в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.61%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VRTPX and FPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTPX has higher volatility (3.79%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, VRTPX dropped -42.33% vs FPRO's -32.81%.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTPX и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор