PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с FPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRTPXFPRO
Дох-ть с нач. г.9.01%9.03%
Дох-ть за 1 год28.52%26.62%
Дох-ть за 3 года-1.46%-0.56%
Коэф-т Шарпа1.601.57
Коэф-т Сортино2.322.27
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара0.890.88
Коэф-т Мартина6.205.64
Индекс Язвы4.41%4.51%
Дневная вол-ть17.09%16.23%
Макс. просадка-42.33%-32.80%
Текущая просадка-9.98%-9.31%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRTPX и FPRO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и FPRO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTPX показывает доходность 9.01%, а FPRO немного выше – 9.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.14%
18.39%
VRTPX
FPRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и FPRO

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.


FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
FPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.64

Сравнение коэффициента Шарпа VRTPX и FPRO

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPRO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
1.57
VRTPX
FPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и FPRO

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FPRO в 2.45%


TTM2023202220212020201920182017
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.87%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.45%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и FPRO

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и FPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.98%
-9.31%
VRTPX
FPRO

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и FPRO

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 4.99% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
5.03%
VRTPX
FPRO