PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с FPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.14%
19.99%
VRTPX
FPRO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTPX показывает доходность 11.39%, а FPRO немного выше – 11.65%.


VRTPX

С начала года

11.39%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

19.20%

1 год

25.20%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FPRO

С начала года

11.65%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

19.84%

1 год

23.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VRTPXFPRO
Коэф-т Шарпа1.591.54
Коэф-т Сортино2.222.15
Коэф-т Омега1.281.27
Коэф-т Кальмара0.970.94
Коэф-т Мартина5.775.18
Индекс Язвы4.47%4.61%
Дневная вол-ть16.21%15.51%
Макс. просадка-42.33%-32.80%
Текущая просадка-8.02%-7.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и FPRO

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.


FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRTPX и FPRO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.591.54
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.222.15
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.27
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.970.94
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.775.18
VRTPX
FPRO

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPRO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.54
VRTPX
FPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и FPRO

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FPRO в 2.39%


TTM2023202220212020201920182017
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.79%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.39%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и FPRO

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и FPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.02%
-7.13%
VRTPX
FPRO

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и FPRO

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 4.74% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
4.78%
VRTPX
FPRO