Сравнение VRT с MSI
VRT (Vertiv Holdings Co.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, VRT returned 62.98%/yr vs 15.60%/yr for MSI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам VRT и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | -6.01% |
Correlation
The correlation between VRT and MSI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between VRT and MSI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$117.86B
MSI:
$68.34B
VRT:
$3.99
MSI:
$12.42
VRT:
75.41
MSI:
32.76
VRT:
0.33
MSI:
2.00
VRT:
10.84
MSI:
5.77
VRT:
27.77
MSI:
26.86
VRT:
$10.84B
MSI:
$11.87B
VRT:
$3.92B
MSI:
$5.92B
VRT:
$2.35B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. MSI — Ранг доходности на риск
VRT
MSI
Сравнение VRT c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.06 | +6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.12 | +18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.07 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.68 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.24 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и MSI
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -93.60% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -25.45% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -27.01% | -34.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -27.23% | -44.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -18.10% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -40.71% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 13.09% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и MSI
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 14.42% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 19.64% | +25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 23.77% | +34.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 23.07% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 25.16% | +29.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и MSI
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MSI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и MSI
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and MSI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to MSI (14.42%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs MSI's -93.60%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор