Сравнение VRT с VOO
VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VRT returned 59.26%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VRT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 71.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.
VRT
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -12.73%
- 6 месяцев
- 52.31%
- С начала года
- 71.63%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- 98.41%
- 5 лет*
- 59.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.08%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.29B | $3.83B | $5.49B | |
| $2.19B | $1.69B | $1.97B |
Сравнение доходности по годам VRT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 71.63% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -10.24% |
Correlation
The correlation between VRT and VOO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between VRT and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. VOO — Ранг доходности на риск
VRT
VOO
Сравнение VRT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.71 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 11.57 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и VOO
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -33.99% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.70% | -8.90% | -31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -18.69% | -42.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -24.52% | -46.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -0.19% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -3.67% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.08% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и VOO
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 4.07% | +21.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.44% | 10.27% | +43.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 12.81% | +52.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.58% | 16.96% | +46.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.36% | 18.03% | +37.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и VOO
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRT and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (25.55%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор