Сравнение VRT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VRT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 193.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%.
VRT
193.71%
25.56%
42.26%
216.82%
69.30%
N/A
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| VRT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.11 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.16 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.69 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 12.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 54.99% | 12.20% |
| Макс. просадка | -71.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRT и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и VOO
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VRT и VOO
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и VOO
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.