PortfoliosLab logo
Сравнение VRT с APP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRT и APP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRT и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.46%
324.59%
VRT
APP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

0.13

APP:

3.14

Коэф-т Сортино

VRT:

0.68

APP:

3.32

Коэф-т Омега

VRT:

1.09

APP:

1.48

Коэф-т Кальмара

VRT:

0.16

APP:

5.07

Коэф-т Мартина

VRT:

0.39

APP:

14.07

Индекс Язвы

VRT:

25.27%

APP:

20.54%

Дневная вол-ть

VRT:

73.92%

APP:

92.29%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

APP:

-91.90%

Текущая просадка

VRT:

-43.33%

APP:

-45.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$31.96B

APP:

$90.64B

EPS

VRT:

$1.85

APP:

$4.53

Коэффициент P/E

VRT:

45.34

APP:

59.13

Коэффициент PEG

VRT:

0.68

APP:

2.06

Коэффициент P/S

VRT:

3.80

APP:

19.25

Коэффициент P/B

VRT:

11.99

APP:

83.17

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$8.41B

APP:

$3.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$1.02B

APP:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.39B

APP:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность -23.43%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -14.51%.


VRT

С начала года

-23.43%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-3.64%

5 лет

53.60%

10 лет

N/A

APP

С начала года

-14.51%

1 месяц

-15.50%

6 месяцев

71.27%

1 год

299.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и APP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRT: 0.13
APP: 3.14
Коэффициент Сортино VRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRT: 0.68
APP: 3.32
Коэффициент Омега VRT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRT: 1.09
APP: 1.48
Коэффициент Кальмара VRT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRT: 0.16
APP: 5.07
Коэффициент Мартина VRT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRT: 0.39
APP: 14.07

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
3.14
VRT
APP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и APP

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRT и APP

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и APP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.33%
-45.73%
VRT
APP

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и APP

Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 32.44%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 40.09%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.44%
40.09%
VRT
APP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию