PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRT с APP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRT и APP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VRT и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
54.76%
311.26%
VRT
APP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

3.12

APP:

9.26

Коэф-т Сортино

VRT:

3.20

APP:

7.06

Коэф-т Омега

VRT:

1.41

APP:

1.93

Коэф-т Кальмара

VRT:

4.80

APP:

11.37

Коэф-т Мартина

VRT:

13.03

APP:

91.05

Индекс Язвы

VRT:

13.52%

APP:

8.03%

Дневная вол-ть

VRT:

56.52%

APP:

78.96%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

APP:

-91.90%

Текущая просадка

VRT:

-3.94%

APP:

-14.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$51.00B

APP:

$111.42B

EPS

VRT:

$1.49

APP:

$3.39

Цена/прибыль

VRT:

91.19

APP:

100.99

PEG коэффициент

VRT:

1.23

APP:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$5.67B

APP:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$2.06B

APP:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.05B

APP:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у APP с доходностью 5.72%.


VRT

С начала года

19.60%

1 месяц

19.07%

6 месяцев

59.37%

1 год

167.33%

5 лет

64.46%

10 лет

N/A

APP

С начала года

5.72%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

311.27%

1 год

732.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и APP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRT, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.129.26
Коэффициент Сортино VRT, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.207.06
Коэффициент Омега VRT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.93
Коэффициент Кальмара VRT, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.8011.37
Коэффициент Мартина VRT, с текущим значением в 13.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.0391.05
VRT
APP

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 3.12, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 9.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.12
9.26
VRT
APP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и APP

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.08%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRT и APP

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и APP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.94%
-14.73%
VRT
APP

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и APP

Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 15.51%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.51%
16.87%
VRT
APP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab