PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRT с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с POWL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или POWL.

Корреляция

Корреляция между VRT и POWL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRT и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
786.16%
530.40%
VRT
POWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

0.13

POWL:

0.37

Коэф-т Сортино

VRT:

0.68

POWL:

1.19

Коэф-т Омега

VRT:

1.09

POWL:

1.14

Коэф-т Кальмара

VRT:

0.16

POWL:

0.55

Коэф-т Мартина

VRT:

0.39

POWL:

1.04

Индекс Язвы

VRT:

25.27%

POWL:

29.74%

Дневная вол-ть

VRT:

73.92%

POWL:

84.03%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

VRT:

-43.33%

POWL:

-46.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$33.14B

POWL:

$2.25B

EPS

VRT:

$1.72

POWL:

$13.16

Коэффициент P/E

VRT:

50.55

POWL:

14.18

Коэффициент PEG

VRT:

0.68

POWL:

0.96

Коэффициент P/S

VRT:

3.94

POWL:

2.12

Коэффициент P/B

VRT:

11.99

POWL:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$8.41B

POWL:

$804.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.05B

POWL:

$221.70M

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.39B

POWL:

$152.48M

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность -23.43%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью -15.71%.

VRT

С начала года

-23.43%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-6.88%

5 лет

53.33%

10 лет

N/A

POWL

С начала года

-15.71%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-26.47%

1 год

26.07%

5 лет

54.11%

10 лет

21.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRT: 0.13
POWL: 0.37
Коэффициент Сортино VRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRT: 0.68
POWL: 1.19
Коэффициент Омега VRT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRT: 1.09
POWL: 1.14
Коэффициент Кальмара VRT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRT: 0.16
POWL: 0.55
Коэффициент Мартина VRT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRT: 0.39
POWL: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.37
VRT
POWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и POWL

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности POWL в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.57%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VRT и POWL

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.33%
-46.93%
VRT
POWL

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и POWL

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 32.44% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 20.06%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.44%
20.06%
VRT
POWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию