PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VRT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRT и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 60.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с VOOVRT с POWLVRT с APPVRT с HUBB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VRT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.93

0.96

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

1.49

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.48

1.53

+8.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.40

7.27

+23.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

0.96

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.70

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.56

+0.42

Корреляция

Корреляция между VRT и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и SPY

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VRT и SPY

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-55.19%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-12.05%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-24.50%

-46.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.53%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-9.09%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

2.54%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и SPY

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

5.35%

+14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.22%

9.50%

+35.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.89%

19.06%

+43.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.05%

17.06%

+43.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.59%

17.92%

+36.67%