Сравнение VRT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или SPY.
Корреляция
Корреляция между VRT и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRT и SPY
Основные характеристики
VRT:
2.77
SPY:
2.21
VRT:
2.97
SPY:
2.93
VRT:
1.39
SPY:
1.41
VRT:
4.21
SPY:
3.26
VRT:
11.76
SPY:
14.43
VRT:
13.13%
SPY:
1.90%
VRT:
55.73%
SPY:
12.41%
VRT:
-71.24%
SPY:
-55.19%
VRT:
-15.13%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 150.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.
VRT
150.23%
-15.13%
32.54%
146.38%
61.73%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и SPY
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VRT и SPY
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и SPY
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.