PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSK с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSK с VFMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRSK (Verisk Analytics, Inc.) is a stock, while VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) is Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VRSK returned 1.50%/yr vs 13.18%/yr for VFMF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность -19.33%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 16.18%.

VRSK

1 день
0.94%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-18.58%
1 год
-43.55%
3 года*
-6.30%
5 лет*
1.50%
10 лет*
8.98%

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSK и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-19.33%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%11.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%

Correlation

The correlation between VRSK and VFMF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.40

Over the past year, the correlation between VRSK and VFMF has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verisk Analytics, Inc.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с FCNVRSK с ROKU
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

VRSK vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSK c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSKVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.73

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
3.89

-5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.48

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.07

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

19.02

-20.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSK vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSKVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.73

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VRSK и VFMF

Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSKVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-41.34%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.70%

-7.08%

-43.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-20.57%

-30.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-20.57%

-30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.55%

0.00%

-43.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.74%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

1.88%

+29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и VFMF

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSKVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

2.93%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

9.13%

+16.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

13.16%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

18.10%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

21.15%

+2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и VFMF

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VFMF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		1.03%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSK and VFMF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSK has higher volatility (12.00%) compared to VFMF (2.93%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs VFMF's -41.34%.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSK и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор