PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSK с FCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с FCN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and FCN (FTI Consulting, Inc.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, VRSK returned 8.98%/yr vs 13.72%/yr for FCN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность -19.33%, что значительно ниже, чем у FCN с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям FCN по среднегодовой доходности: 8.98% против 13.72% соответственно.

VRSK

1 день
0.94%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-18.58%
1 год
-43.55%
3 года*
-6.30%
5 лет*
1.50%
10 лет*
8.98%

FCN

1 день
0.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-4.47%
3 года*
-5.83%
5 лет*
2.53%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSK и FCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-19.33%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%
FCN
FTI Consulting, Inc.		-8.62%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%

Correlation

The correlation between VRSK and FCN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г.

0.33

Фундаментальные показатели

EPS

VRSK:

$6.56

FCN:

$10.96

Коэффициент P/E

VRSK:

27.42

FCN:

14.24

Коэффициент PEG

VRSK:

1.49

FCN:

2.62

Коэффициент P/S

VRSK:

8.04

FCN:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$3.10B

FCN:

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$2.09B

FCN:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.46B

FCN:

$462.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verisk Analytics, Inc.

FTI Consulting, Inc.

Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с ROKUVRSK с DXCM
Часто сравнивают с FCN:
FCN с HURNFCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с ACNFCN с SPYFCN с BWMN

Доходность на риск

VRSK vs. FCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 88
Ранг коэф-та Мартина
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSK c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSKFCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.17

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
-0.05

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.99

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.19

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-0.58

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSK vs. FCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа FCN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSKFCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.17

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VRSK и FCN

Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки FCN в -88.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и FCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSKFCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-88.02%

+37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.70%

-23.14%

-27.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-37.77%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-37.77%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.81%

-37.77%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.55%

-32.42%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-30.29%

+23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

7.68%

+23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и FCN

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и FTI Consulting, Inc. (FCN) имеют волатильность 12.00% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSKFCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

11.54%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

22.60%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

26.86%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

29.01%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

30.46%

-6.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и FCN

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FCN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		1.03%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
782.60M
983.35M
(VRSK) Общая выручка
(FCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и FCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и FTI Consulting, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
69.8%
31.2%
Активы портфеля
VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

VRSK and FCN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSK has higher volatility (12.00%) compared to FCN (11.54%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs FCN's -88.02%.

FCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSK и FCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор