PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с CHTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRSK и CHTR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VRSK и CHTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
945.88%
1,202.82%
VRSK
CHTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSK:

1.04

CHTR:

-0.19

Коэф-т Сортино

VRSK:

1.47

CHTR:

0.00

Коэф-т Омега

VRSK:

1.22

CHTR:

1.00

Коэф-т Кальмара

VRSK:

1.50

CHTR:

-0.11

Коэф-т Мартина

VRSK:

3.84

CHTR:

-0.38

Индекс Язвы

VRSK:

5.02%

CHTR:

20.68%

Дневная вол-ть

VRSK:

18.63%

CHTR:

40.63%

Макс. просадка

VRSK:

-30.88%

CHTR:

-68.99%

Текущая просадка

VRSK:

-5.94%

CHTR:

-57.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$39.57B

CHTR:

$52.75B

EPS

VRSK:

$6.47

CHTR:

$31.91

Цена/прибыль

VRSK:

43.31

CHTR:

11.63

PEG коэффициент

VRSK:

1.83

CHTR:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$2.82B

CHTR:

$54.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$1.77B

CHTR:

$25.45B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.53B

CHTR:

$21.33B

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции CHTR по среднегодовой доходности: 16.10% против 7.69% соответственно.


VRSK

С начала года

16.60%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

2.71%

1 год

17.91%

5 лет

13.86%

10 лет

16.10%

CHTR

С начала года

-9.57%

1 месяц

-9.67%

6 месяцев

21.06%

1 год

-8.35%

5 лет

-5.90%

10 лет

7.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.04-0.19
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.470.00
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.00
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50-0.11
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.84-0.38
VRSK
CHTR

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CHTR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
-0.19
VRSK
CHTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и CHTR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.56%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
CHTR
Charter Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и CHTR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки CHTR в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и CHTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.94%
-57.19%
VRSK
CHTR

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и CHTR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 3.68%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
12.22%
VRSK
CHTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab