PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с CHTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VRSKCHTR
Дох-ть с нач. г.17.40%4.98%
Дох-ть за 1 год20.42%-1.20%
Дох-ть за 3 года9.88%-16.08%
Дох-ть за 5 лет16.13%-2.79%
Дох-ть за 10 лет16.29%10.09%
Коэф-т Шарпа1.12-0.05
Коэф-т Сортино1.560.23
Коэф-т Омега1.241.03
Коэф-т Кальмара1.68-0.03
Коэф-т Мартина4.24-0.08
Индекс Язвы5.11%24.61%
Дневная вол-ть19.33%40.09%
Макс. просадка-30.88%-68.99%
Текущая просадка-2.26%-50.30%

Фундаментальные показатели


VRSKCHTR
Рыночная капитализация$39.48B$58.02B
EPS$6.48$34.07
Цена/прибыль43.0811.98
PEG коэффициент1.810.38
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$54.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$25.45B
EBITDA (12 мес.)$1.51B$17.61B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VRSK и CHTR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и CHTR

С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции CHTR по среднегодовой доходности: 16.29% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.28%
54.59%
VRSK
CHTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.24
CHTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.08

Сравнение коэффициента Шарпа VRSK и CHTR

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CHTR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
-0.05
VRSK
CHTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и CHTR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.54%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
CHTR
Charter Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и CHTR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки CHTR в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и CHTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-50.30%
VRSK
CHTR

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и CHTR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 6.26%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
14.66%
VRSK
CHTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию