PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с CHTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VRSK и CHTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.38%
43.54%
VRSK
CHTR

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции CHTR по среднегодовой доходности: 16.86% против 9.29% соответственно.


VRSK

С начала года

19.53%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

12.38%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

15.03%

10 лет (среднегодовая)

16.86%

CHTR

С начала года

0.11%

1 месяц

23.37%

6 месяцев

43.54%

1 год

-3.31%

5 лет (среднегодовая)

-3.66%

10 лет (среднегодовая)

9.29%

Фундаментальные показатели


VRSKCHTR
Рыночная капитализация$40.13B$55.33B
EPS$6.48$31.91
Цена/прибыль43.8612.19
PEG коэффициент1.840.38
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$54.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$25.45B
EBITDA (12 мес.)$1.53B$21.33B

Основные характеристики


VRSKCHTR
Коэф-т Шарпа1.00-0.14
Коэф-т Сортино1.410.08
Коэф-т Омега1.221.01
Коэф-т Кальмара1.51-0.08
Коэф-т Мартина3.80-0.25
Индекс Язвы5.13%22.78%
Дневная вол-ть19.50%40.38%
Макс. просадка-30.88%-68.99%
Текущая просадка-2.01%-52.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VRSK и CHTR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00-0.14
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.410.08
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.01
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51-0.08
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.80-0.25
VRSK
CHTR

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CHTR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
-0.14
VRSK
CHTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и CHTR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.53%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
CHTR
Charter Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и CHTR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки CHTR в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и CHTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-52.60%
VRSK
CHTR

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и CHTR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 5.74%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
14.99%
VRSK
CHTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию