PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSK с ALGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с ALGN

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или ALGN.

Корреляция

Корреляция между VRSK и ALGN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRSK и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,027.07%
990.30%
VRSK
ALGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSK:

1.32

ALGN:

-0.93

Коэф-т Сортино

VRSK:

1.71

ALGN:

-1.36

Коэф-т Омега

VRSK:

1.27

ALGN:

0.85

Коэф-т Кальмара

VRSK:

2.97

ALGN:

-0.47

Коэф-т Мартина

VRSK:

6.31

ALGN:

-1.46

Индекс Язвы

VRSK:

4.34%

ALGN:

25.70%

Дневная вол-ть

VRSK:

20.79%

ALGN:

40.43%

Макс. просадка

VRSK:

-30.88%

ALGN:

-92.80%

Текущая просадка

VRSK:

-3.39%

ALGN:

-75.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$41.13B

ALGN:

$13.16B

EPS

VRSK:

$6.67

ALGN:

$5.50

Коэффициент P/E

VRSK:

44.06

ALGN:

32.69

Коэффициент PEG

VRSK:

3.94

ALGN:

1.06

Коэффициент P/S

VRSK:

14.27

ALGN:

3.17

Коэффициент P/B

VRSK:

410.89

ALGN:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$2.18B

ALGN:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$1.43B

ALGN:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.18B

ALGN:

$728.07M

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью -14.82%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 15.39% против 11.56% соответственно.

VRSK

С начала года

7.18%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

6.63%

1 год

24.92%

5 лет

14.47%

10 лет

15.39%

ALGN

С начала года

-14.82%

1 месяц

15.70%

6 месяцев

-15.74%

1 год

-38.30%

5 лет

-3.85%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSK и ALGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSK c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSK: 1.32
ALGN: -0.93
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSK: 1.71
ALGN: -1.36
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSK: 1.27
ALGN: 0.85
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSK: 2.97
ALGN: -0.47
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
VRSK: 6.31
ALGN: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ALGN равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
-0.93
VRSK
ALGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и ALGN

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.55%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и ALGN

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.39%
-75.67%
VRSK
ALGN

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и ALGN

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 10.42%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.42%
16.95%
VRSK
ALGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
735.60M
979.26M
(VRSK) Общая выручка
(ALGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и ALGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и Align Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
68.7%
69.5%
(VRSK) Валовая рентабельность
(ALGN) Валовая рентабельность
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 505.10M при выручке в 735.60M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 680.11M при выручке в 979.26M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.30M при выручке в 735.60M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.10M при выручке в 979.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.30M при выручке в 735.60M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.23M при выручке в 979.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.