PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSK с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с BAH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или BAH.

Корреляция

Корреляция между VRSK и BAH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSK:

1.13

BAH:

-0.42

Коэф-т Сортино

VRSK:

1.65

BAH:

-0.29

Коэф-т Омега

VRSK:

1.26

BAH:

0.96

Коэф-т Кальмара

VRSK:

2.84

BAH:

-0.28

Коэф-т Мартина

VRSK:

6.00

BAH:

-0.52

Индекс Язвы

VRSK:

4.35%

BAH:

23.76%

Дневная вол-ть

VRSK:

21.21%

BAH:

34.01%

Макс. просадка

VRSK:

-30.88%

BAH:

-44.33%

Текущая просадка

VRSK:

-0.11%

BAH:

-30.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$42.99B

BAH:

$15.84B

EPS

VRSK:

$6.78

BAH:

$6.70

Коэффициент P/E

VRSK:

45.33

BAH:

19.06

Коэффициент PEG

VRSK:

4.15

BAH:

2.29

Коэффициент P/S

VRSK:

14.67

BAH:

1.34

Коэффициент P/B

VRSK:

349.54

BAH:

13.09

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$2.93B

BAH:

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$1.95B

BAH:

$4.97B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.59B

BAH:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 15.98% против 18.30% соответственно.

VRSK

С начала года

12.57%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

10.57%

1 год

23.82%

5 лет

15.66%

10 лет

15.98%

BAH

С начала года

0.55%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-14.30%

5 лет

14.65%

10 лет

18.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSK и BAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSK c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и BAH

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BAH в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.52%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и BAH

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки BAH в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и BAH

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
753.00M
2.92B
(VRSK) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
69.4%
55.2%
(VRSK) Валовая рентабельность
(BAH) Валовая рентабельность
VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.20M при выручке в 753.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.10M при выручке в 753.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.30M при выручке в 753.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.