Сравнение VFMF с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
VFMF и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VFQY
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMF vs. VFQY — Ранг доходности на риск
VFMF
VFQY
Сравнение VFMF c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.68 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.09 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.06 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 4.37 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.68 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и VFQY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VFQY
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VFQY
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -37.41% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.84% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -25.93% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -6.40% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.80% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.12% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VFQY
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 4.65% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.69% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.36% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 19.54% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.39% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.02% | +0.29% |