PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 8.54%/yr for VFQY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Correlation

The correlation between VFMF and VFQY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.95

The correlation between VFMF and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и VFQY

Секторы
VFMF
VFQY

Финансовые услуги

24.6%
18.9%

Здравоохранение

16.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

13.6%
13.3%

Технологии

12.7%
25.8%

Промышленность

9.0%
16.8%

Энергетика

7.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
VFQY
18.9%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
VFQY
8.9%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
VFQY
13.3%

Технологии

VFMF
12.7%
VFQY
25.8%

Промышленность

VFMF
9.0%
VFQY
16.8%

Энергетика

VFMF
7.3%
VFQY
2.2%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
VFQY
9.2%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
VFQY
2.8%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
VFQY
2.2%

Недвижимость

VFMF
0.3%
VFQY

-

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с SPY
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD

Доходность на риск

VFMF vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.50

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.18

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.21

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

8.19

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.50

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VFQY

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-37.41%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-9.12%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-20.67%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-25.93%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-6.69%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.46%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VFQY

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.60%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.51%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.49%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.33%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.87%

+0.28%

Сравнение комиссий VFMF и VFQY

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VFQY

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VFMF and VFQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFMF has higher volatility (2.93%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 8.54% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.09% for VFQY.

VFMF is categorized as Multi-factor, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.13% for VFQY.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор