PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSK с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с ROKU

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или ROKU.

Корреляция

Корреляция между VRSK и ROKU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
274.14%
156.55%
VRSK
ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSK:

1.32

ROKU:

0.01

Коэф-т Сортино

VRSK:

1.72

ROKU:

0.45

Коэф-т Омега

VRSK:

1.27

ROKU:

1.06

Коэф-т Кальмара

VRSK:

2.98

ROKU:

0.01

Коэф-т Мартина

VRSK:

6.33

ROKU:

0.04

Индекс Язвы

VRSK:

4.34%

ROKU:

15.63%

Дневная вол-ть

VRSK:

20.75%

ROKU:

60.43%

Макс. просадка

VRSK:

-30.88%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

VRSK:

-2.92%

ROKU:

-87.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$41.25B

ROKU:

$8.86B

EPS

VRSK:

$6.66

ROKU:

-$0.73

Коэффициент P/S

VRSK:

14.31

ROKU:

2.11

Коэффициент P/B

VRSK:

410.89

ROKU:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$2.18B

ROKU:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$1.43B

ROKU:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.18B

ROKU:

$30.36M

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -18.90%.

VRSK

С начала года

7.70%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

6.21%

1 год

23.18%

5 лет

14.12%

10 лет

15.44%

ROKU

С начала года

-18.90%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-0.07%

5 лет

-15.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSK и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSK c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
0.01
VRSK
ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и ROKU

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.55%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и ROKU

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.92%
-87.43%
VRSK
ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и ROKU

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 7.73%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 21.69%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.73%
21.69%
VRSK
ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
735.60M
1.02B
(VRSK) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и ROKU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и Roku, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
68.7%
43.6%
(VRSK) Валовая рентабельность
(ROKU) Валовая рентабельность
VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 505.10M при выручке в 735.60M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.05M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.30M при выручке в 735.60M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.73M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.30M при выручке в 735.60M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.43M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.