PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VRSKROKU
Дох-ть с нач. г.17.40%-21.15%
Дох-ть за 1 год20.42%-13.38%
Дох-ть за 3 года9.88%-36.30%
Дох-ть за 5 лет16.13%-9.96%
Коэф-т Шарпа1.12-0.25
Коэф-т Сортино1.560.02
Коэф-т Омега1.241.00
Коэф-т Кальмара1.68-0.15
Коэф-т Мартина4.24-0.37
Индекс Язвы5.11%35.33%
Дневная вол-ть19.33%53.84%
Макс. просадка-30.88%-91.91%
Текущая просадка-2.26%-84.93%

Фундаментальные показатели


VRSKROKU
Рыночная капитализация$39.48B$9.54B
EPS$6.48-$1.19
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$3.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$1.71B
EBITDA (12 мес.)$1.51B-$122.19M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VRSK и ROKU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и ROKU

С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -21.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.28%
19.97%
VRSK
ROKU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.24
ROKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROKU, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROKU, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROKU, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROKU, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROKU, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.37

Сравнение коэффициента Шарпа VRSK и ROKU

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
-0.25
VRSK
ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и ROKU

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.54%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
ROKU
Roku, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и ROKU

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-84.93%
VRSK
ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и ROKU

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 6.26%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
22.42%
VRSK
ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию