PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VRSK и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.38%
17.41%
VRSK
ROKU

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -25.04%.


VRSK

С начала года

19.53%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

12.38%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

15.03%

10 лет (среднегодовая)

16.86%

ROKU

С начала года

-25.04%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

17.41%

1 год

-26.59%

5 лет (среднегодовая)

-15.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


VRSKROKU
Рыночная капитализация$40.13B$10.69B
EPS$6.48-$1.19
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$3.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$1.69B
EBITDA (12 мес.)$1.53B-$133.02M

Основные характеристики


VRSKROKU
Коэф-т Шарпа1.00-0.50
Коэф-т Сортино1.41-0.38
Коэф-т Омега1.220.94
Коэф-т Кальмара1.51-0.31
Коэф-т Мартина3.80-0.77
Индекс Язвы5.13%35.88%
Дневная вол-ть19.50%54.88%
Макс. просадка-30.88%-91.91%
Текущая просадка-2.01%-85.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VRSK и ROKU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00-0.50
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.41-0.38
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.220.94
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51-0.31
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.80-0.77
VRSK
ROKU

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
-0.50
VRSK
ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и ROKU

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.53%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
ROKU
Roku, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и ROKU

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-85.67%
VRSK
ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и ROKU

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 5.74%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 25.27%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
25.27%
VRSK
ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию