Сравнение VRSK с ROKU
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, VRSK returned 0.75%/yr vs -17.79%/yr for ROKU. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 35.46%.
VRSK
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -15.18%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -5.69%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 9.22%
- Всё время*
- 12.59%
ROKU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 59.51%
- С начала года
- 35.46%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | $439.59M | $390.99M | $594.29M |
| $381.92M | $347.05M | $422.15M |
Сравнение доходности по годам VRSK и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -15.18% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 17.10% |
ROKU Roku, Inc. | 35.46% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
Correlation
The correlation between VRSK and ROKU is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between VRSK and ROKU shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.57B
ROKU:
$21.80B
VRSK:
$6.50
ROKU:
$1.33
VRSK:
29.05
ROKU:
110.32
VRSK:
8.20
ROKU:
4.48
VRSK:
$3.14B
ROKU:
$4.97B
VRSK:
$2.12B
ROKU:
$2.19B
VRSK:
$1.66B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. ROKU — Ранг доходности на риск
VRSK
ROKU
Сравнение VRSK c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSK | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.75 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 7.93 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSK и ROKU
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -91.91% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.19% | -27.69% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -51.65% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -90.24% | +39.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -69.35% | +28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -53.12% | +45.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 9.58% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и ROKU
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 3.23% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 33.82% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 43.64% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 66.52% | -41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 74.86% | -50.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и ROKU
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.01% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и ROKU
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.90M при выручке в 806.30M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 363.70M при выручке в 806.30M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.60M при выручке в 806.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and ROKU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (12.43%) compared to ROKU (3.23%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор