PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VRSK и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.71%
14.57%
VRSK
HON

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 17.03% против 10.67% соответственно.


VRSK

С начала года

20.94%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

15.71%

1 год

20.52%

5 лет (среднегодовая)

15.29%

10 лет (среднегодовая)

17.03%

HON

С начала года

10.11%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

14.57%

1 год

20.08%

5 лет (среднегодовая)

7.25%

10 лет (среднегодовая)

10.67%

Фундаментальные показатели


VRSKHON
Рыночная капитализация$40.13B$148.39B
EPS$6.48$8.59
Цена/прибыль43.8626.39
PEG коэффициент1.841.89
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$37.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$14.76B
EBITDA (12 мес.)$1.53B$9.41B

Основные характеристики


VRSKHON
Коэф-т Шарпа1.061.20
Коэф-т Сортино1.481.69
Коэф-т Омега1.231.23
Коэф-т Кальмара1.601.46
Коэф-т Мартина4.034.12
Индекс Язвы5.13%5.04%
Дневная вол-ть19.53%17.29%
Макс. просадка-30.88%-71.79%
Текущая просадка-0.86%-2.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VRSK и HON составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.061.20
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.481.69
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.23
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.601.46
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.034.12
VRSK
HON

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HON равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.20
VRSK
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и HON

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HON в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.53%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc
1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и HON

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86%
-2.87%
VRSK
HON

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и HON

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 5.76%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
8.57%
VRSK
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию