Сравнение VRSK с ADP
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRSK in Consulting Services, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 10 years, VRSK returned 9.28%/yr vs 12.18%/yr for ADP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.18% соответственно.
VRSK
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -19.08%
- 6 месяцев
- -17.29%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 9.28%
ADP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам VRSK и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.08% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -13.17% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between VRSK and ADP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between VRSK and ADP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.35B
ADP:
$88.45B
VRSK:
$6.56
ADP:
$10.72
VRSK:
27.43
ADP:
20.51
VRSK:
1.49
ADP:
1.55
VRSK:
8.05
ADP:
4.13
VRSK:
$3.10B
ADP:
$21.60B
VRSK:
$2.09B
ADP:
$10.26B
VRSK:
$1.46B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. ADP — Ранг доходности на риск
VRSK
ADP
Сравнение VRSK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSK | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.72 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.32 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSK и ADP
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -59.51% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -38.07% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -40.78% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -40.78% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -40.78% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -30.51% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -12.61% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.35% | 20.91% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и ADP
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 8.47% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.09% | 20.58% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 24.52% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.10% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 24.49% | -0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и ADP
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ADP в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.02% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.06% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и ADP
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and ADP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (9.17%) compared to ADP (8.47%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs ADP's -59.51%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор