PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VRSK и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.38%
18.82%
VRSK
ADP

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 30.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSK имеют среднегодовую доходность 16.86%, а акции ADP немного отстают с 16.04%.


VRSK

С начала года

19.53%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

12.38%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

15.03%

10 лет (среднегодовая)

16.86%

ADP

С начала года

30.31%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

18.82%

1 год

32.09%

5 лет (среднегодовая)

14.42%

10 лет (среднегодовая)

16.04%

Фундаментальные показатели


VRSKADP
Рыночная капитализация$40.13B$121.66B
EPS$6.48$9.37
Цена/прибыль43.8631.87
PEG коэффициент1.842.69
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$19.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$9.15B
EBITDA (12 мес.)$1.53B$5.98B

Основные характеристики


VRSKADP
Коэф-т Шарпа1.002.14
Коэф-т Сортино1.412.98
Коэф-т Омега1.221.39
Коэф-т Кальмара1.512.39
Коэф-т Мартина3.8011.71
Индекс Язвы5.13%2.72%
Дневная вол-ть19.50%14.87%
Макс. просадка-30.88%-59.47%
Текущая просадка-2.01%-3.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VRSK и ADP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.002.14
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.412.98
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.39
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.512.39
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.8011.71
VRSK
ADP

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.14
VRSK
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и ADP

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ADP в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.53%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.88%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и ADP

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-3.03%
VRSK
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и ADP

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеют волатильность 5.74% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
5.96%
VRSK
ADP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию