PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSK с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с ADP

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или ADP.

Корреляция

Корреляция между VRSK и ADP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRSK и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,027.07%
1,186.65%
VRSK
ADP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSK:

1.32

ADP:

1.33

Коэф-т Сортино

VRSK:

1.71

ADP:

1.85

Коэф-т Омега

VRSK:

1.27

ADP:

1.26

Коэф-т Кальмара

VRSK:

2.97

ADP:

2.01

Коэф-т Мартина

VRSK:

6.31

ADP:

6.97

Индекс Язвы

VRSK:

4.34%

ADP:

3.66%

Дневная вол-ть

VRSK:

20.79%

ADP:

19.08%

Макс. просадка

VRSK:

-30.88%

ADP:

-59.47%

Текущая просадка

VRSK:

-3.39%

ADP:

-4.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$41.13B

ADP:

$120.59B

EPS

VRSK:

$6.67

ADP:

$9.60

Коэффициент P/E

VRSK:

44.06

ADP:

30.58

Коэффициент PEG

VRSK:

3.94

ADP:

3.26

Коэффициент P/S

VRSK:

14.27

ADP:

6.10

Коэффициент P/B

VRSK:

410.89

ADP:

21.05

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$2.18B

ADP:

$20.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$1.43B

ADP:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.18B

ADP:

$6.18B

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSK имеют среднегодовую доходность 15.39%, а акции ADP немного впереди с 15.82%.

VRSK

С начала года

7.18%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

6.63%

1 год

24.92%

5 лет

14.47%

10 лет

15.39%

ADP

С начала года

4.39%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

5.97%

1 год

28.36%

5 лет

18.57%

10 лет

15.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSK и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSK c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSK: 1.32
ADP: 1.33
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSK: 1.71
ADP: 1.85
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSK: 1.27
ADP: 1.26
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSK: 2.97
ADP: 2.01
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
VRSK: 6.31
ADP: 6.97

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
1.33
VRSK
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и ADP

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ADP в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.55%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.93%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и ADP

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.39%
-4.10%
VRSK
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и ADP

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 10.42%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.42%
11.31%
VRSK
ADP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
735.60M
5.55B
(VRSK) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
68.7%
47.7%
(VRSK) Валовая рентабельность
(ADP) Валовая рентабельность
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 505.10M при выручке в 735.60M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.55B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.30M при выручке в 735.60M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.10M при выручке в 5.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.30M при выручке в 735.60M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 5.55B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.