Сравнение VRP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
VRP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.47% против 18.41% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и XMMO
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
VRP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
VRP
XMMO
Сравнение VRP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.91 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.41 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 11.42 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.83 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VRP и XMMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и XMMO
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и XMMO
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -55.37% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -12.81% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -27.91% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -36.74% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.62% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.52% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.70% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 9.04% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 14.39% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 22.03% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 21.27% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 22.11% | -7.58% |