Сравнение VRP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
VRP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.47% против 13.63% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и SPHQ
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
VRP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
VRP
SPHQ
Сравнение VRP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.94 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.44 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.35 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.94 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VRP и SPHQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и SPHQ
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и SPHQ
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -57.83% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -10.84% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -25.04% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -31.60% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -5.92% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.78% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.48% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 5.32% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 9.67% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 17.13% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 16.40% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.81% | -3.28% |