PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VRP returned 5.23%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VRP charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности VRP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.23% против 7.08% соответственно.

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between VRP and SPHD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.35

The correlation between VRP and SPHD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRP и SPHD

Секторы
VRP
SPHD

Финансовые услуги

41.3%
15.6%

Коммунальные услуги

17.0%
13.7%

Энергетика

7.5%
14.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.6%

Недвижимость

2.8%
20.1%

Здравоохранение

1.7%
5.1%

Промышленность

1.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
17.8%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Технологии

-

1.5%

Финансовые услуги

VRP
41.3%
SPHD
15.6%

Коммунальные услуги

VRP
17.0%
SPHD
13.7%

Энергетика

VRP
7.5%
SPHD
14.1%

Коммуникационные услуги

VRP
4.5%
SPHD
8.6%

Недвижимость

VRP
2.8%
SPHD
20.1%

Здравоохранение

VRP
1.7%
SPHD
5.1%

Промышленность

VRP
1.4%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

VRP
0.7%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

VRP
0.3%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

VRP
0.2%
SPHD

-

Технологии

VRP

-

SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

VRP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.74

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.15

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.13

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.11

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

2.78

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.74

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VRP и SPHD

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-41.39%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-7.33%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-13.29%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-19.50%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-41.39%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-5.37%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.70%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.93%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.66%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

2.99%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

7.55%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

11.04%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

14.16%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.64%

-3.11%

Сравнение комиссий VRP и SPHD

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и SPHD

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and SPHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 5.23% for VRP. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 4.62% for SPHD.

VRP is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPHD is Dividend. VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.30% for SPHD.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор