PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

VRP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.43% против 7.24% соответственно.

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий VRP и SPHD

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

VRP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.22

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.41

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.38

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

1.22

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.22

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между VRP и SPHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и SPHD

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок VRP и SPHD

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VRPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-41.39%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-11.33%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-19.50%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-41.39%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-5.14%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.70%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.67%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.21%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

7.91%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

14.51%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

14.20%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.65%

-3.12%