PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VRP returned 9.76%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VRP charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности VRP и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-9.00%1.08%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between VRP and SOXQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов VRP и SOXQ

Секторы
VRP
SOXQ

Финансовые услуги

41.3%
0.0%

Коммунальные услуги

17.0%

-

Энергетика

7.5%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Технологии

-

100.0%

Финансовые услуги

VRP
41.3%
SOXQ
0.0%

Коммунальные услуги

VRP
17.0%
SOXQ

-

Энергетика

VRP
7.5%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

VRP
4.5%
SOXQ

-

Недвижимость

VRP
2.8%
SOXQ

-

Здравоохранение

VRP
1.7%
SOXQ

-

Промышленность

VRP
1.4%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

VRP
0.7%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

VRP
0.3%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

VRP
0.2%
SOXQ

-

Технологии

VRP

-

SOXQ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

VRP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
5.43

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
5.22

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.72

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

11.73

-9.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

45.01

-31.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

5.43

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.98

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VRP и SOXQ

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-46.01%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-15.59%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-39.36%

+35.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-12.96%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

4.06%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.66%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

13.44%

-12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

26.70%

-24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

33.78%

-30.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

36.38%

-29.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

36.38%

-21.85%

Сравнение комиссий VRP и SOXQ

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и SOXQ

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and SOXQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 9.76% for VRP. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 0.26% for SOXQ.

VRP is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SOXQ is Semiconductors. VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор