PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с PFLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - VRP tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index while PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRP returned 4.39%/yr vs 1.02%/yr for PFLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRP charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.

Доходность

Сравнение доходности VRP и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 2.58%.

VRP

1 день
0.08%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.44%
1 год
7.00%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.23%

PFLD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.71%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%1.00%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.58%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Correlation

The correlation between VRP and PFLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.55

The correlation between VRP and PFLD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRP и PFLD

Секторы
VRP
PFLD

Финансовые услуги

41.3%

-

Коммунальные услуги

17.0%
100.0%

Энергетика

7.5%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

VRP
41.3%
PFLD

-

Коммунальные услуги

VRP
17.0%
PFLD
100.0%

Энергетика

VRP
7.5%
PFLD

-

Коммуникационные услуги

VRP
4.5%
PFLD

-

Недвижимость

VRP
2.8%
PFLD

-

Здравоохранение

VRP
1.7%
PFLD

-

Промышленность

VRP
1.4%
PFLD

-

Потребительский циклический сектор

VRP
0.7%
PFLD

-

Потребительский защитный сектор

VRP
0.3%
PFLD

-

Сырьевые материалы

VRP
0.2%
PFLD

-

Технологии

VRP

-

PFLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

VRP vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.70

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.76

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.57

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.38

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PFLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.14

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VRP и PFLD

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-33.20%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.23%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-6.41%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-15.51%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.10%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.17%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.50%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PFLD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.66%, в то время как у AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.83%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.26%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

3.40%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

7.50%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

13.37%

+1.16%

Сравнение комиссий VRP и PFLD

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PFLD

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.29%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and PFLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFLD has higher volatility (0.83%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs PFLD's -33.20%.

On 5-year performance, VRP leads with 4.39% vs 1.02% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRP has performed better with a 4.39% return vs 1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

VRP has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 5.60% for PFLD.

VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.45% for PFLD.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор