Сравнение VRP с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
VRP и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 1.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.25% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.25%.
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
PFLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PFLD
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
VRP vs. PFLD — Ранг доходности на риск
VRP
PFLD
Сравнение VRP c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.33 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.48 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.30 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 1.09 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.33 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VRP и PFLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PFLD
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PFLD в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.05% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PFLD
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -33.20% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -4.06% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -15.51% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.67% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.28% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.12% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PFLD
Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.14% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.22% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 5.28% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.49% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.55% | +0.98% |