Сравнение VRP с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
VRP и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VRP превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 5.47% против 3.31% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PFF
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
VRP vs. PFF — Ранг доходности на риск
VRP
PFF
Сравнение VRP c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.66 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.97 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 2.85 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.66 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.20 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VRP и PFF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PFF
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PFF
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -65.55% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -5.28% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -21.05% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -34.10% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -4.01% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -5.81% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.86% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PFF
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.69% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 5.12% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 8.33% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 10.26% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 12.63% | +1.90% |